期货反向跟单--其实已经很快了

​题外话：最近这段时间用我们的福星量化系统测试了一下十年国债期货和恒生指数的自动化反向，目前跑下来效果还是可以的，从下周一开始准备进入实盘阶段，所以接下来公众号上不会再更新模拟数据了。（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

我们之所以研究用机器跑全自动反向，主要还是出于节约成本的目的，交易员的薪资成本还是有些太高了，然后在管理的过程中不确定因素很多。经过市场这么些年的实践检验，反向跟单早就被证明了是一个优秀的交易策略，可是通过反向获得赢利的要求无疑就很高的，成熟稳定的反跟单团队必须要有一套完善的管理机制，就像我之前文章中说的：“对交易员的管理越细致，那么我们的风险就越小，利润就更高。”而现实中大部分的运营者最缺乏的就是这个东西了。

交易员一旦出现赢利的情况，或者说行情连续十天半个月的窄幅震荡，那么反向团队的管理者心态就会崩溃，逐渐产生干预交易员的想法，接着便付诸于行动，我经常会看到一些客户对盘手进行无脑式的干预，比如说今天正跟，明天又反向跟，后天甚至专门让交易员往亏损的方向做。

我们根本无法预判未来的行情走势，可行情就是如此的诡异，当出现干预的行为之后，行情再第二天就开始出现反转，我们就会被来回打脸，也可以这么说，我们人类从历史中学到的唯一教训就是永远学不到教训，反向也是一样，我们都是在历史中已发生过的失效数据进行新的策略和方法的统计，实际上无形中在人脑中就已经存在了过度修正的事实了，在过时的数据中得出人为优化过的策略，大部分东西都是不成立的，它的成立仅仅是停留在我们主观的思维中，而非未来行情的客观事实。

前天在和一个搞证券的朋友聊天，他之前是做游资的࿰