【数据】【自动化交易】Python获取中国股市行情和指数

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【数据】【自动化交易】Python获取中国股市行情和指数

一般来说获取股市行情和指数都是需要付费的,并且这些数据你根本无法导出,比如早年看我妈他们炒股用的大富翁等软件。不过现在可以用诸如腾讯、新浪财经等的网页数据,不过顶多是1s级的,不过免费。所以思路就是使用爬虫扒取。

爬虫也不需要你自己写,这里介绍几种易用的数据lib:

  • Tushare: 内核并非爬虫,好像是C++写的,文档比较老了。印象最深的是它有电影票房数据模块。
  • easyquotation: 要求VPython3.5V_{Python} \ge 3.5。单只股票数据感觉比Tushare全,小巧易用。
  • pyalgotrade-cn: 可以和Tushare数据配合回测的lib。

easyquotation

前言

  • 获取新浪的免费实时行情
  • 获取腾讯财经的免费实时行情
  • 获取集思路的分级基金数据

开发环境 : Ubuntu 16.04 / Python 3.5

requirements

  • Python 3.5+
  • pip install -r requirements.txt

安装

pip install easyquotation
升级
pip install easyquotation --upgrade

用法

引入:
import easyquotation
选择行情
quotation = easyquotation.use('sina') # 新浪 ['sina'] 腾讯 ['tencent', 'qq'] 
获取所有股票行情
quotation.market_snapshot(prefix=True) # prefix 参数指定返回的行情字典中的股票代码 key 是否带 sz/sh 前缀

return

 {'sh000159': {'name': '国际实业', # 股票名
  'buy': 8.87, # 竞买价
  'sell': 8.88, # 竞卖价
  'now': 8.88, # 现价
  'open': 8.99, # 开盘价
  'close': 8.96, # 昨日收盘价
  'high': 9.15, # 今日最高价
  'low': 8.83, # 今日最低价
  'turnover': 22545048, # 交易股数
  'volume': 202704887.74, # 交易金额
  'ask1': 8.88, # 卖一价
  'ask1_volume': 111900, # 卖一量
  'ask2': 8.89,
  'ask2_volume': 54700,
  'bid1': 8.87, # 买一价
  'bid1_volume': 21800, # 买一量
  ...
  'bid2': 8.86, 
  'bid2_volume': 78400,
  'date': '2016-02-19',
  'time': '14:30:00',
  ...},
  ......
}
单只股票
quotation.real('162411') # 支持直接指定前缀,如 'sh000001'
多只股票
quotation.stocks(['000001', '162411']) 
同时获取指数和行情
quotation.stocks(['sh000001', 'sz000001'], prefix=True) 
更新股票代码
easyquotation.update_stock_codes()
选择 jsl 行情
quotation = easyquotation.use('jsl') # ['jsl']
获取分级基金信息
quotation.funda() # 参数可选择利率、折价率、交易量、有无下折、是否永续来过滤

quotation.fundb() # 参数如上

对应的分级 A 数据

return

{ 150020:
{'abrate': '5:5',
'calc_info': None,
'coupon_descr': '+3.0%',
'coupon_descr_s': '+3.0%',
'fund_descr': '每年第一个工作日定折,无下折,A不参与上折,净值<1元无定折',
'funda_amount': 178823,
'funda_amount_increase': '0',
'funda_amount_increase_rt': '0.00%',
'funda_base_est_dis_rt': '2.27%',
'funda_base_est_dis_rt_t1': '2.27%',
'funda_base_est_dis_rt_t2': '-0.34%',
'funda_base_est_dis_rt_tip': '',
'funda_base_fund_id': '163109',
'funda_coupon': '5.75',
'funda_coupon_next': '4.75',
'funda_current_price': '0.783',
'funda_discount_rt': '24.75%',
'funda_id': '150022',
'funda_increase_rt': '0.00%',
'funda_index_id': '399001',
'funda_index_increase_rt': '0.00%',
'funda_index_name': '深证成指',
'funda_left_year': '永续',
'funda_lower_recalc_rt': '1.82%',
'funda_name': '深成指A',
'funda_nav_dt': '2015-09-14',
'funda_profit_rt': '7.74%',
'funda_profit_rt_next': '6.424%',
'funda_value': '1.0405',
'funda_volume': '0.00',
'fundb_upper_recalc_rt': '244.35%',
'fundb_upper_recalc_rt_info': '深成指A不参与上折',
'last_time': '09:18:22',
'left_recalc_year': '0.30411',
'lower_recalc_profit_rt': '-',
'next_recalc_dt': '<span style="font-style:italic">2016-01-04</span>',
'owned': 0,
'status_cd': 'N'}>'}}
分级基金套利接口
quotation.fundarb(jsl_username, jsl_password, avolume=100, bvolume=100, ptype='price')
jsl_username: 集思录用户名
jsl_password: 集思路登录密码
avolume: A成交额,单位百万
bvolume: B成交额,单位百万
ptype: 溢价计算方式,price=现价,buy=买一,sell=卖一

return

{
    "165511":{
        'base_fund_id': '165511',                         # 母基金代码
        'AB_price': '现价A/B : 1.008/1.329',
        'a_profit_rt_next': '4.705',
        'a_ratio': 4,
        'abrate': '4:6',
        'apply_fee': '0',
        'apply_fee_tip': '0',
        'apply_sell': '-0.59',
        'asset_ratio': '95%',
        'asset_ratio_last': '99%',
        'asset_ratio_num': '95.00',
        'b_est_val': '1.340',
        'b_gangan': '1.502',
        'b_ratio': 6,
        'base_est_dis_rt': '-0.56%',
        'base_est_val': '1.2073',
        'base_fund_nm': '信诚500',
        'base_lower_recalc_rt': '54.15%',
        'base_nav': '1.1970',
        'base_nav_dt': '2016-04-13',
        'buy1A': '1.007',
        'buy1B': '1.329',
        'buy1_amountA': '0.201',
        'buy1_amountB': '7.123',
        'buy_redeem': '-0.51',
        'calc_info': None,
        'coupon': '0.00%',
        'coupon_next': '4.700',
        'est_dis_rt': '-0.55%',
        'est_time': '2016-04-14 15:10:05',
        'fundA_amount': '6667',
        'fundA_amount_increase': '-51',
        'fundA_amount_increase_rt': '-0.76%',
        'fundA_amount_tip': '2016-04-14 A类总份额6667.000万份,份额增长-0.76%',
        'fundA_id': '150028',
        'fundA_last_dt': '2016-04-14',
        'fundA_last_time': '14:57:02',
        'fundA_nav': '1.0090',
        'fundA_nav_dt': '2016-04-13',
        'fundA_nm': '中证500A',
        'fundA_stock_volume': '28.2446',
        'fundA_stock_volume_tip': 'A类总份额6667.000万份, 成交28万份',
        'fundA_turnover_rt': '0.42%',
        'fundA_volume': '28.46',
        'fundB_amount': 10000.5,
        'fundB_amount_increase': '-76',
        'fundB_amount_tip': '2016-04-14 B类总份额10000万份,份额增长-0.76%',
        'fundB_id': '150029',
        'fundB_last_dt': '2016-04-14',
        'fundB_last_time': '15:00:27',
        'fundB_nav': '1.3220',
        'fundB_nav_dt': '2016-04-13',
        'fundB_nm': '中证500B',
        'fundB_stock_volume': '255.5280',
        'fundB_stock_volume_tip': 'B类总份额10000万份, 成交256万份',
        'fundB_turnover_rt': '2.56%',
        'fundB_volume': '337.24',
        'fund_company_nm': '信诚基金',
        'funda_name_tip': '下期利率:4.70,修正收益率:4.71%',
        'idx_incr_rt': '0.91%',
        'increase_rtA': '-0.10%',
        'increase_rtB': '1.06%',
        'index_id': '399905',
        'index_nm': '中证 500',
        'is_est_val': 1,
        'is_last_nav': 1,
        'lower_recalc_rt': '54.15',
        'maturity_dt': '-',
        'merge_price': '1.2006',
        'min_apply_amount': None,
        'notes': 'http://www.xcfunds.com/funds_2012/165511/fundinfor.shtml\r\n',
        'ownedA': 0,
        'ownedM': 1,
        'priceA': '1.008',
        'priceB': '1.329',
        'real_idx_increase_rt': '0.91',
        'recalc_to': None,
        'redeem_fee': '0.5%',
        'redeem_fee_tip': '0.5%',
        'sell1A': '1.008',
        'sell1B': '1.330',
        'sell1_amountA': '7.132',
        'sell1_amountB': '16.820',
        'status_cd': 'N'
    }
}
指数ETF查询接口

TIP : 尚未包含黄金ETF和货币ETF

集思录ETF源网页

quotation.etfindex(index_id="", min_volume=0, max_discount=None, min_discount=None)

return

{
    "510050": {
        "fund_id": "510050",                # 代码
        "fund_nm": "50ETF",                 # 名称
        "price": "2.066",                   # 现价
        "increase_rt": "0.34%",             # 涨幅
        "volume": "71290.96",               # 成交额(万元)
        "index_nm": "上证50",                # 指数
        "pe": "9.038",                      # 指数PE
        "pb": "1.151",                      # 指数PB
        "index_increase_rt": "0.45%",       # 指数涨幅
        "estimate_value": "2.0733",         # 估值
        "fund_nav": "2.0730",               # 净值
        "nav_dt": "2016-03-11",             # 净值日期
        "discount_rt": "-0.34%",            # 溢价率
        "creation_unit": "90",              # 最小申赎单位(万份)
        "amount": "1315800",                # 份额
        "unit_total": "271.84",             # 规模(亿元)
        "index_id": "000016",               # 指数代码
        "last_time": "15:00:00",            # 价格最后时间(未确定)
        "last_est_time": "23:50:02",        # 估值最后时间(未确定)
    }
}
分数图

腾讯分时图地址


quotation = easyquotation.use("timekline")
data = quotation.real(['603828'], prefix=True)

return

{
   'sh603828': {
        'date': '170721',  #日期 
        'time_data': {
            '201707210930': ['0930', '19.42', '61'], # [时间, 当前价, 上一分钟到这一分钟之间的成交数量]
            '201707210931': ['0931', '19.42','122'], 
            '201707210932': ['0932', '19.43', '123'], 
            '201707210933': ['0933', '19.48', '125'], 
            '201707210934': ['0934', '19.49', '133'], 
            '201707210935': ['0935', '19.48', '161'], 
            ...
    }
}
港股日k线图

腾讯日k线图


import easyquotation
quotation  = easyquotation.use("daykline")
data = quotation.real(['00001','00700'])
print(data)

return

{
    '00001': [
                ['2017-10-09', '352.00', '349.00', '353.00', '348.60', '13455864.00'], # [日期, 今开, 今收, 最高, 最低, 成交量 ]
                ['2017-10-10', '350.80', '351.20', '352.60', '349.80', '10088970.00'],
               ]
    '00700':[
        
    ]           
     }
}
腾讯港股时时行情

腾讯控股时时行情


import easyquotation
quotation = easyquotation.use("hkquote")
data = quotation.real(['00001','00700'])
print(data)
{
    '00001': 
        {
            'stock_code': '00001', # 股票代码
            'lotSize': '"100', # 每手数量
            'name': '长和', # 股票名称
            'price': '97.20', # 股票当前价格
            'lastPrice': '97.75', # 股票昨天收盘价格
            'openPrice': '97.75', # 股票今天开盘价格
            'amount': '1641463.0', # 股票成交量 
            'time': '2017/11/29 15:38:58', # 当前时间
            'high': '98.05', # 当天最高价格
            'low': '97.15' # 当天最低价格
        }, 
    '00700': 
        {
            'stock_code': '00700', 
            'lotSize': '"100',
            'name': '腾讯控股', 
            'price': '413.20', 
            'lastPrice': '419.20', 
            'openPrice': '422.20', 
            'amount': '21351010.0', 
            'time': '2017/11/29 15:39:01', 
            'high': '422.80',
            'low': '412.40'
        }
}

开发指南

初始化环境

进入项目目录后运行

make init

Tushare

TuShare是实现对股票/期货等金融数据从数据采集清洗加工数据存储过程的工具,满足金融量化分析师和学习数据分析的人在数据获取方面的需求,它的特点是数据覆盖范围广,接口调用简单,响应快速。

Dependencies

Installation

Upgrade

pip install tushare --upgrade

Quick Start

Example 1. 获取个股历史交易数据(包括均线数据):

    import tushare as ts

    ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部数据

结果显示:

日期 ,开盘价, 最高价, 收盘价, 最低价, 成交量, 价格变动 ,涨跌幅,5日均价,10日均价,20日均价,5日均量,10日均量,20日均量,换手率

                 open    high   close     low     volume    p_change  ma5 \
    date                                                                     
    2012-01-11   6.880   7.380   7.060   6.880   14129.96     2.62   7.060   
    2012-01-12   7.050   7.100   6.980   6.900    7895.19    -1.13   7.020   
    2012-01-13   6.950   7.000   6.700   6.690    6611.87    -4.01   6.913   
    2012-01-16   6.680   6.750   6.510   6.480    2941.63    -2.84   6.813   
    2012-01-17   6.660   6.880   6.860   6.460    8642.57     5.38   6.822   
    2012-01-18   7.000   7.300   6.890   6.880   13075.40     0.44   6.788   
    2012-01-19   6.690   6.950   6.890   6.680    6117.32     0.00   6.770   
    2012-01-20   6.870   7.080   7.010   6.870    6813.09     1.74   6.832 

                 ma10    ma20      v_ma5     v_ma10     v_ma20     turnover  
    date                                                                  
    2012-01-11   7.060   7.060   14129.96   14129.96   14129.96     0.48  
    2012-01-12   7.020   7.020   11012.58   11012.58   11012.58     0.27  
    2012-01-13   6.913   6.913    9545.67    9545.67    9545.67     0.23  
    2012-01-16   6.813   6.813    7894.66    7894.66    7894.66     0.10  
    2012-01-17   6.822   6.822    8044.24    8044.24    8044.24     0.30  
    2012-01-18   6.833   6.833    7833.33    8882.77    8882.77     0.45  
    2012-01-19   6.841   6.841    7477.76    8487.71    8487.71     0.21  
    2012-01-20   6.863   6.863    7518.00    8278.38    8278.38     0.23  

设定历史数据的时间:

    ts.get_hist_data('600848',start='2015-01-05',end='2015-01-09')

                open    high   close     low    volume   p_change     ma5    ma10 \  
    date                                                                            
    2015-01-05  11.160  11.390  11.260  10.890  46383.57     1.26  11.156  11.212   
    2015-01-06  11.130  11.660  11.610  11.030  59199.93     3.11  11.182  11.155   
    2015-01-07  11.580  11.990  11.920  11.480  86681.38     2.67  11.366  11.251   
    2015-01-08  11.700  11.920  11.670  11.640  56845.71    -2.10  11.516  11.349   
    2015-01-09  11.680  11.710  11.230  11.190  44851.56    -3.77  11.538  11.363   
                ma20     v_ma5    v_ma10     v_ma20      turnover  
    date                                                        
    2015-01-05  11.198  58648.75  68429.87   97141.81     1.59  
    2015-01-06  11.382  54854.38  63401.05   98686.98     2.03  
    2015-01-07  11.543  55049.74  61628.07  103010.58     2.97  
    2015-01-08  11.647  57268.99  61376.00  105823.50     1.95  
    2015-01-09  11.682  58792.43  60665.93  107924.27     1.54  

复权历史数据
获取历史复权数据,分为前复权和后复权数据,接口提供股票上市以来所有历史数据,默认为前复权。如果不设定开始和结束日期,则返回近一年的复权数据,从性能上考虑,推荐设定开始日期和结束日期,而且最好不要超过一年以上,获取到数据后,请及时在本地存储。

    ts.get_h_data('002337') #前复权
    ts.get_h_data('002337',autype='hfq') #后复权
    ts.get_h_data('002337',autype=None) #不复权
    ts.get_h_data('002337',start='2015-01-01',end='2015-03-16') #两个日期之间的前复权数据

Example 2. 一次性获取最近一个日交易日所有股票的交易数据(结果显示速度取决于网速)

    ts.get_today_all()

结果显示:

代码,名称,涨跌幅,现价,开盘价,最高价,最低价,最日收盘价,成交量,换手率

          code    name     changepercent  trade   open   high    low  settlement \  
    0     002738  中矿资源         10.023  19.32  19.32  19.32  19.32       17.56   
    1     300410  正业科技         10.022  25.03  25.03  25.03  25.03       22.75   
    2     002736  国信证券         10.013  16.37  16.37  16.37  16.37       14.88   
    3     300412  迦南科技         10.010  31.54  31.54  31.54  31.54       28.67   
    4     300411  金盾股份         10.007  29.68  29.68  29.68  29.68       26.98   
    5     603636  南威软件         10.006  38.15  38.15  38.15  38.15       34.68   
    6     002664  信质电机         10.004  30.68  29.00  30.68  28.30       27.89   
    7     300367  东方网力         10.004  86.76  78.00  86.76  77.87       78.87   
    8     601299  中国北车         10.000  11.44  11.44  11.44  11.29       10.40   
    9     601880   大连港         10.000   5.72   5.34   5.72   5.22        5.20   
    10    000856  冀东装备         10.000   8.91   8.18   8.91   8.18        8.10  
            volume       turnoverratio  
    0        375100        1.25033  
    1         85800        0.57200  
    2       1058925        0.08824  
    3         69400        0.51791  
    4        252220        1.26110  
    5       1374630        5.49852  
    6       6448748        9.32700  
    7       2025030        6.88669  
    8     433453523        4.28056  
    9     323469835        9.61735  
    10     25768152       19.51090  

Example 3. 获取历史分笔数据

    import tushare as ts

    df = ts.get_tick_data('600848',date='2014-01-09')
    df.head(10)

结果显示:

成交时间、成交价格、价格变动,成交手、成交金额(元),买卖类型

    Out[3]: 
         time       price change  volume  amount  type
    0    15:00:00   6.05     --       8    4840   卖盘
    1    14:59:55   6.05     --      50   30250   卖盘
    2    14:59:35   6.05     --      20   12100   卖盘
    3    14:59:30   6.05  -0.01     165   99825   卖盘
    4    14:59:20   6.06   0.01       4    2424   买盘
    5    14:59:05   6.05  -0.01       2    1210   卖盘
    6    14:58:55   6.06     --       4    2424   买盘
    7    14:58:45   6.06     --       2    1212   买盘
    8    14:58:35   6.06   0.01       2    1212   买盘
    9    14:58:25   6.05  -0.01      20   12100   卖盘
    10   14:58:05   6.06     --       5    3030   买盘

Example 4. 获取实时交易数据(Realtime Quotes Data)

    df = ts.get_realtime_quotes('000581') #Single stock symbol
    df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]

结果显示:

名称、开盘价、昨价、现价、最高、最低、买入价、卖出价、成交量、成交金额…more in docs

       code    name     price  bid    ask    volume   amount        time
    0  000581  威孚高科  31.15  31.14  31.15  8183020  253494991.16  11:30:36 

请求多个股票方法(一次最好不要超过30个):

    ts.get_realtime_quotes(['600848','000980','000981']) #symbols from a list
    ts.get_realtime_quotes(df['code'].tail(10)) #from a Series

pyalgotrade-cn

这部分参考了这个博客

策略可视化

在pyalgotrade中,已经为我们提供了很好用的可视化模块了,plotter。所以,一开始我们先导入模块。

from pyalgotrade import plotter

把策略的净值图、买卖开仓情况绘制出来其实很简单,把我们的策略实例化之后,传给plotter就可以了。

myStrategy = MyStrategy(feed, "fd")# 策略实例化
plt = plotter.StrategyPlotter(myStrategy) # 传入策略
myStrategy.run()# 运行策略
myStrategy.info("Final portfolio value: $%.2f" % myStrategy.getResult())
plt.plot()# 绘制

在这里插入图片描述

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