免费期货量化软件策略：从头开始开发智能交易系统（第 25 部分）

概述

在上一篇文章提供系统健壮性 （I）中，赫兹期货量化已经看到了如何更改 EA 的某些部分，从而令系统更加可靠和健壮。

这只是针对兹期货量化将要在本文中所做之事的介绍。 请忘记您所知道的、计划的、或希望的一切。 这里最困难的事情莫过于能将事物分离。 自本系列开始以来，EA 几乎一直在持续发展：我们在增加、修改、甚至删除一些东西。 而这一次，我们将把我们一直在做的事情推向极致。

与看似的景象对比，有一个大疑惑：设计优良的 EA 内部能否不含任何类型的指标。 它只观察并确保遵守指示的订单位置。 完美的 EA 本质上只是一个向导，针对价格的所作所为提供真实的洞察力。 它不查看指标，而只查看图表上的仓位或订单。

您也许会认为我在胡言乱语，不知道自己在说啥。 但您有没有想过为什么 MetaTrader 5 要为不同的事务提供不同的类？ 为什么平台将指标、服务、脚本、和智能系统分门别类，而不是混杂在一块呢？ 这个嘛...

这就是重点。 如果事情被分开来，那么正是因为它们最好分开来处理。

指标用处较广泛，无论它是什么。 如果指标的设计经过深思熟虑，那就太好了，如此可避免损害整体性能 — 我的意思是不要损害 MetaTrader 5 平台，但非其它指标。 因为它们在不同的线程上运行，所以它们可以非常有效地并行执行任务。

服务则以不同的方式提供帮助。 例如，在本系列的文章 访问 Web 上的数据（II） 和 访问 Web 上的数据（III）中，兹期货量化利用服务以非常有趣的方式访问数据。 事实上，我们可以直接在 EA 中执行此操作，但正如我已经在其它文章中解释的那样，这并非最合适的途径。

脚本则以一种非常独特的方式帮助我们，因为它们只能存在一段时间，完成一些非常具体的事情，然后就从图表中消失。 或者它们也能一直驻留，直到我们更改某些图表设置，例如时间帧。

这稍微限制了它的可塑性，但这是我们必须接受的一部分。 智能交易系统，或 EA，则相反，是特定的操控交易系统。 虽然我们可以在 EA 中添加不属于交易系统的函数和代码，但这种做法在高性能或高可靠性系统中不是很合适。 原因是所有不属于交易系统的东西都不应该出现在 EA 当中：所有东西应该放在正确的位置，并正确处理。

因此，若要提高可靠性，首先要做的就是从代码中坚决地删除不属于交易系统的所有内容，并将这些东西替换为指标或类似的东西。 EA 代码中唯一保留的是负责管理、分析和处理订单或仓位的部分。 所有其它东西都将被删除。

所以，我们开始吧。

2.0. 实现

2.0.1. 删除 EA 背景

虽然这不会损害 EA，或导致任何问题，但有些人有时希望他们的屏幕是空白的，屏幕上只显示某些项目。 因此，我们将从 EA 中删除这部分，并将其转换为指标。 它非常容易实现。 兹期货量化不会触及任何类，但要创建以下代码：

#property copyright "Daniel Jose" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Wallpaper.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ input string user10 = "Wallpaper_01"; //Used BitMap input char user11 = 60; //Transparency (from 0 to 100) input C_WallPaper::eTypeImage user12 = C_WallPaper::IMAGEM; //Background image type //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_WallPaper WallPaper; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "WallPaper"); Terminal.Init(); WallPaper.Init(user10, user12, user11); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE: Terminal.Resize(); WallPaper.Resize(); break; } ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+

如您所见，一切都非常自然，且易于理解。 兹期货量化只是简单地从 EA 中删除了代码，并将其转换为可以添加到图表中的指标。 而任何变化，无论是背景、透明度，甚至是从图表中删除它，都不会对 EA 操作产生影响。

现在我们将开始删除真正导致 EA 性能下降的内容。 这些就是不时，或每次价格变动都会运作的事情，因此有时会导致 EA 变慢，从而阻碍它完成真正的工作 — 观察图表上的订单或仓位发生了什么。

2.0.2. 把价格对应的成交量转换为一个指标

尽管看起来不似这样，但价格对应的交易量系统需要时间，这对 EA 来说通常至关重要。 我指的高波动时刻是，价格剧烈波动，但却没有太多的方向性情况下。 正是在这些时候，EA 需要每个可用的机器周期来完成其任务。 错过一个好时机会令人沮丧，因为一些指标决定接管该项工作。 因此，兹期货量化将其从 EA 中删除，并通过创建以下代码将其转换为真实的指标：

#property copyright "Daniel Jose" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_VolumeAtPrice.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ input color user0 = clrBlack; //Bar color input char user1 = 20; //Transparency (from 0 to 100 ) input color user2 = clrForestGreen; //Buying input color user3 = clrFireBrick; //Selling //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_VolumeAtPrice VolumeAtPrice; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { Terminal.Init(); VolumeAtPrice.Init(user2, user3, user0, user1); EventSetTimer(1); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { VolumeAtPrice.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { VolumeAtPrice.DispatchMessage(id, sparam); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+

这是最简单的部分。 兹期货量化从 EA 中删除了代码，并将其放入指标之中。 如果您想将代码放回 EA 当中，您只需复制指标代码，并将其放回 EA 中即可。

所以，我们先从简单的事情开始。 但现在事情会变得更加复杂 — 我们将从 EA 中删除 Times & Trade。

2.0.3. 把 Times & Trade 转换到一个指标

如果我们的目标是创建可以在 EA 和指标中都能用的代码，这并不那么简单。 作为在子窗口中操作的指标，将其转换为指标似乎很容易。 而正因为它是在子窗口中操作，其实这并不容易。 主要问题是，如果我们像前面的情况一样完成所有事情，那么我们将在指标窗口中得到以下结果：

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添加图片注释，不超过 140 字（可选）

不建议将此类内容放在指标窗口中，因为如果用户想从屏幕中删除指标，这会让用户感到困惑。 因此，应该以不同的方式完成这件事情。 在这条路径的末端，也许看起来很困惑，但实际上是一组简单的指令和一些剪辑，兹期货量化将在指标窗口中得到以下结果。

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添加图片注释，不超过 140 字（可选）

这正是用户所期望的 — 而不是上图中看到的混乱。

以下是 Times & Trade 指标的完整代码：

#property copyright "Daniel Jose" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_TimesAndTrade.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_TimesAndTrade TimesAndTrade; //+------------------------------------------------------------------+ input int user1 = 2; //Scale //+------------------------------------------------------------------+ bool isConnecting = false; int SubWin; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Times & Trade"); SubWin = ChartWindowFind(); Terminal.Init(); TimesAndTrade.Init(user1); EventSetTimer(1); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (isConnecting) TimesAndTrade.Update(); return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { if (TimesAndTrade.Connect()) { isConnecting = true; EventKillTimer(); } } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE: Terminal.Resize(); TimesAndTrade.Resize(); break; } } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+

该代码似乎与 EA 中所用的代码相似，除了高亮显示的行在 EA 代码中不存在。 那有什么收获呢？ 还是一无所获？ 实际上，有一些收获：代码不完全相同，其中存在差异，它并不在指标或 EA 代码里，而是在类代码之中。 但在研究差别之前，我们先思考以下几点：我们如何告诉编译器要编译什么，以及不要编译什么？ 也许，在编程时，您根本不担心这一点 — 也许，您只管简单地创建代码，如果您不喜欢任何东西，直接删掉就好了。

经验丰富的程序员有一条规则：只在肯定不起作用时才会删除某些内容，否则即使它们实际上没有被编译，也要保留片段。 但是，当我们希望编写的函数始终工作时，如何在线性代码中做到这一点呢？ 此处的问题是：您知道如何告诉编译器要编译什么，和不要编译什么吗？ 如果答案是“否”，那就无妨。 当我开始时，我个人也不知道该怎么做。 但它有很大帮助。 故此，我们来找出如何做到这一点。

某些语言具有编译指令，根据作者的不同，这些指令也可能称为预处理器。 但思路是一致的：告诉编译器要编译什么，以及如何进行编译。 有一种非常特殊类型的指令可用来有意隔离代码，以便我们可以测试特定的东西。 这些就是条件编译指令。 如果使用得当，它们允许我们在编译相同的代码时走不同的途径。 这恰恰是 Times & Trade 示例中所做到的。 我们可选择谁来负责生成条件编译：EA 或指标。 定义该参数后，创建 #define 指令，然后使用条件指令 #ifdef #else #endif 通知编译器如何去编译代码。

这可能难于理解，那么我们就看看它是如何操作的。

在 EA 代码中，定义并添加下面高亮显示的行：

#define def_INTEGRATION_WITH_EA //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Trade\Control\C_IndicatorTradeView.mqh> #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Wallpaper.mqh> #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_VolumeAtPrice.mqh> #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_TimesAndTrade.mqh> #endif //+------------------------------------------------------------------+

发生以下情况：如果您想编译 EA 时包含 MQH 文件中的类，则在智能系统中保留预定义的 #ifdefine def_INTEGRATION_WITH_EA 指令。 这样就会令 EA 包含我们需要的所有类，原本它们是插入在指标当中。 如果您要删除指标，无需删除代码，而只需简单地注释掉预定义语句即可。 这可简单地通过将声明指令的行转换成注释行来完成。 如此编译器就无视该指令，并认为不存在；且由于它不存在，每次碰到条件指令 #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA 时，都会完全忽略它，而它和上面示例中 #endif 部分之间的代码也不会被编译。

这是兹期货量化在 C_TimesAndTrade 类中所要实现的思路。 以下是新类的样子。 我只展示一点来引起您的注意力：

#property copyright "Daniel Jose" //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Canvas.mqh> #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_FnSubWin.mqh> class C_TimesAndTrade : private C_FnSubWin #else class C_TimesAndTrade #endif { //+------------------------------------------------------------------+ #define def_SizeBuff 2048 #define macro_Limits(A) (A & 0xFF) #define def_MaxInfos 257 #define def_ObjectName "TimesAndTrade" //+------------------------------------------------------------------+ private : string m_szCustomSymbol; // ... The rest of the class code.... }

对于未用过编译指令的人来说，代码可能看起来很奇怪。 def_INTEGRATION_WITH_EA 指令是在 EA 中声明。 然后发生以下情况。 当编译器依此文件生成目标代码时，它将假定以下关系：如果正在编译的文件是 EA，并且含有声明的指令，则编译器将生成的目标代码会包含介于条件指令 #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA 和 #else 之间的部分。 通常在这种情况下，兹期货量化要用 #else 指令。 如果编译另一个文件的情况，例如，未定义指令 def_INTEGRATION_WITH_EA 的指标，则将编译指令 #else 和 #endif 之间的所有内容。 这就是它如何操作的。

当编译 EA 或指标时，查看 C_TimesAndTrade 类的整个代码，从而了解这些测试和常规操作中的每个部分。 因此，MQL5 编译器将完成所有设置，从而节省我们维护两个不同文件所需的时间和精力。

2.0.4. 令 EA 更敏捷

如前所述，EA 应当仅与订单系统协同操作。 迄今为止，它所具备的功能，现在已能演变为指标。 这样做的原因非常个人化，这与 EA 所做事情涉及的计算有关。 但是这个计算系统已经被修改，并转移至另一种方法。 有因于此，我注意到由 EA 接管订单处理，订单系统受到一些事情的损害。 问题最严重之处是 OnTick 事件：

void OnTick() { Chart.DispatchMessage(CHARTEVENT_CHART_CHANGE, 0, TradeView.SecureChannelPosition(), C_Chart_IDE::szMsgIDE[C_Chart_IDE::eRESULT]); #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA TimesAndTrade.Update(); #endif }

该事件现可受控于条件指令，如此，那些在高波动期间不做交易的人，若需要的话，就能拥有一个包含所有原始指标的 EA。 但在您认为这是一个好主意之前，我要提醒您 Times & Trade 更新功能是如何工作的。

inline void Update(void) { MqlTick Tick[]; MqlRates Rates[def_SizeBuff]; int i0, p1, p2 = 0; int iflag; long lg1; static int nSwap = 0; static long lTime = 0; if (m_ConnectionStatus < 3) return; if ((i0 = CopyTicks(Terminal.GetFullSymbol(), Tick, COPY_TICKS_ALL, m_MemTickTime, def_SizeBuff)) > 0) { // ... The rest of the code... } }

上面的代码是 C_TimesAndTrade 类中存在的更新函数的一部分。 问题出在高亮显示的部分。 每次它在执行时，都会向服务器发送一个请求，并返回自某个时间点以来完成的所有交易单号，顺便说一下，这并不是问题所在。 问题在于，该调用有时会与另两个事件重合。

第一个也是最明显的事件是发生大量交易占用，这会导致 OnTick 函数的调用次数大增。 除了必须运行 C_TimesAndTrade 类中存在的上述代码外，此函数还将应对另一个问题：调用 C_IndicatorTradeView 类中存在的 SecureChannelPosition 函数。 故此，这是另一个小问题，但这还不是全部。 我曾一次次说过，尽管波动性很低，但我们会遇到两个事件的重合，第一个就是该事件。

第二个是在 OnTime 事件中，该事件已被更新，如下所示：

#ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA void OnTimer() { VolumeAtPrice.Update(); TimesAndTrade.Connect(); } #endif

如果您打算按照设计的方式使用 EA，还考虑让它接收更多的代码，那么由于重合事件，它有时可能会出现问题。 当这种情况发生时，EA 就会停顿（即使一秒钟）转而去做与订单系统无关的事情。

与 C_TimesAndTrade 中出现的函数不同，此函数存在于 C_VolumeAtPrice 类中，且在管理订单时确实会损害 EA 性能。 发生这种情况的原因如下：

inline virtual void Update(void) { MqlTick Tick[]; int i1, p1; if (macroCheckUsing == false) return; if ((i1 = CopyTicksRange(Terminal.GetSymbol(), Tick, COPY_TICKS_TRADE, m_Infos.memTimeTick)) > 0) { if (m_Infos.CountInfos == 0) { macroSetInteger(OBJPROP_TIME, m_Infos.StartTime = macroRemoveSec(Tick[0].time)); m_Infos.FirstPrice = Tick[0].last; } for (p1 = 0; (p1 < i1) && (Tick[p1].time_msc == m_Infos.memTimeTick); p1++); for (int c0 = p1; c0 < i1; c0++) SetMatrix(Tick[c0]); if (p1 == i1) return; m_Infos.memTimeTick = Tick[i1 - 1].time_msc; m_Infos.CurrentTime = macroRemoveSec(Tick[i1 - 1].time); Redraw(); }; };

原因在于高亮显示的部分，但其中最糟糕的是重绘。 它极大地损害了 EA 性能，因为每次所接受跳价的交易量高于指定阈值时，整个价格对应的交易量都会从屏幕上删除、重新计算、并在原位重绘。 它会每 1 秒左右发生一次。 这样就很可能与其它事情重合，这就是为什么要把所有指标都从 EA 里删除的原因。 虽然我保留了它们，这是为了让您可以直接在 EA 中使用它们；但由于前面解释的原因，我仍然不建议这样做。

这些修改是必要的。 但还有另一个，更具象征意义，需要去完成。 这次的修改涉及 OnTradeTransaction 事件。 使用此事件是令系统尽可能灵活的一次尝试。 许多编写程序化订单执行 EA 的人都会用到 OnTrade 事件，他们检查哪些订单是否在服务器上，或者哪些持仓仍未平仓。 我并未指责他们做错了。 只在于它不是很有效，因为服务器会通知我们发生了什么。 但 OnTrade 事件的最大问题在于，事实上我们不得不持续检查无关紧要的事情。 如果我们要用 OnTradeTransaction 事件，兹期货量化将拥有一个至少在走势分析方面更有效的系统。 但这不是此处的宗旨。 每个人都会采用最适合自己准则的方法。

当开发此 EA 时，我决定不采用任何存储结构，因此可操控的订单或仓位数量不受限制。 但这一事实令状况变得如此复杂，以至于需要 OnTrade 事件的替代方案，这可在 OnTradeTransaction 事件中发现。