数据建模：个人信用分是如何计算出来的？

文 | 傅一平

源 | 与数据同行

无论是金融、互联网企业亦或运营商，都在基于多年积累的大数据搭建个人征信评分体系，不仅用于自身，也在提供给其他征信机构做为个人信用评估标准。

那么，个人的信用分到底是如何计算出来的呢？

笔者相信不同的信用分有不同的计算方法，无论是FICO评分、芝麻信用亦或其它信用分，这些评分既可以很简单，也可以很复杂，使用的建模方法各不同，但也总是会遵循一些基本的原则，这里笔者就信用分计算的一些关键技术作简要介绍，希望于你有益。

一、业务分析

我们在构建信用评分的时候，首先当然要定义何谓信用高，何谓信用低的用户，这是建模的起点，银行会基于用户的还贷历史来确定高低信用用户，但如果是第三方企业，则需要基于自身的业务特点定义出类似的高低信用用户，即正负样本，比如运营商可能会基于通信欠费来确定高低信用用户的样本，当然这也是远远不够的，需要从更多的途径获取，比如可以免费获取法院公示的老赖名单等。

二、变量初选

身份特征、消费能力、信用历史、行为偏好及人脉关系是当前业界评估信用的五个方面，很多信用评分体系都基于此而来，当然，不同行业由于数据不同，因此形成的具体明细指标肯定也有明显的差异，比如针对身份特征，可能选择的具体指标包括婚姻、年龄、职业、性别等等，诸如运营商可以有几十个指标来表征身份特征，五个方面的涉及的具体指标更是多达上百个，因此，关键的下一步就是如何删选合适的变量。

三、特征删选

很多新手喜欢用越多的变量来建模，以