机器学习中的梯度提升机（GBM）与结构化数据

在机器学习的众多算法中，梯度提升机（Gradient Boosting Machine，简称GBM）因其出色的性能和广泛的适用性而备受关注。GBM是一种集成学习方法，通过逐步构建并组合多个弱学习器（通常是决策树）来构建一个强学习器。在处理结构化数据时，GBM展现出了其独特的优势，包括处理缺失值、自动特征选择和处理各种类型的数据。本文将探讨GBM的基本原理、在结构化数据中的应用以及其在实际问题中的表现。

一、梯度提升机的基本原理

GBM的核心思想是迭代地构建一系列弱学习器，每个学习器都尝试纠正前一个学习器的错误。这个过程可以形式化为一个优化问题，其中目标是最小化损失函数。GBM的每一步都包括以下几个关键步骤：

1.1负梯度计算：在每一步，计算当前模型的负梯度，这代表了模型在当前状态下的误差。

1.2弱学习器训练：使用负梯度作为目标，训练一个新的弱学习器。这个学习器尝试预测负梯度，从而减少模型的误差。

1.3权重更新：新训练的弱学习器会获得一个权重，这个权重反映了其在最终模型中的重要性。权重通常通过线搜索方法来确定，以确保模型的逐步改进。

1.4模型更新：将新弱学习器的预测结果乘以相应的权重，并与之前的模型相加，得到新的模型。

这个过程会重复进行，直到达到预定的迭代次数或者模型的性能不再显著提升。