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主成成分分析
White_Hacker
这个作者很懒,什么都没留下…
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【Financail Markets】4. Spot Rate Curve 主成成分分析
本来想找ECB的数据做一个例子的,可惜ECB给的数据太全了,加载都好费劲。。。这里就写一下方法步骤吧~ 1)目的: 构建线性模型:,其中因变量是到期时间为 t 的 Spot Rate 的变化量;自变量是到 Factor,一共有 P 个,是 Factor j 对于 Spot Rate (t) Change的敏感因子。 2)过程: a)根据历史数据,构建一个矩阵(包括的都是变化量数据)原创 2015-04-04 03:36:45 · 1097 阅读 · 0 评论 -
【番外篇】关于多元线性回归以及主成成分分析的一点思考
关于多元线性回归以及主成成分分析的一点思考原创 2015-05-09 14:11:20 · 3322 阅读 · 0 评论