数据
White_Hacker
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
【C#】 3. Vector数据类型(包含运算符重写)
继承自Array,可以进行矩阵运算操作!原创 2015-02-28 19:47:46 · 2418 阅读 · 0 评论 -
【C#】22. Option类型
Option 定价原创 2015-03-29 00:26:46 · 1881 阅读 · 0 评论 -
【C#】19. Set、Dictionary创建AssocArray
创建AssocArray的目的是关联数据和主键:例如"A1" ~ 1; "B1" ~ 2.08 ...其中,Set是自定义的数据结构,内部含有dictionary数据,可以进行诸如合并,交集等的操作。using System;using System.Collections.Generic;using System.Collections;using System.Linq;原创 2015-03-18 08:16:21 · 802 阅读 · 0 评论 -
【C#】21. 输出Excel曲面图
VS 与 Excel的结合!原创 2015-03-18 22:06:34 · 3495 阅读 · 0 评论 -
【C#】20. AssocMatrix:输出矩阵至Excel
之前对于AssocMatrix的理解有误,修改了一下原来的代码:根据输入的行和列key,可以找到对应的元素!原创 2015-03-18 19:03:59 · 725 阅读 · 0 评论 -
【Financail Markets】3. Spot Rate Curve及衍生出的Par Yield Curve和Instantaneous Forward Curve 【基于ECB数据】
Fixed Income!原创 2015-04-02 16:43:13 · 9498 阅读 · 0 评论 -
【Financail Markets】4. Spot Rate Curve 主成成分分析
本来想找ECB的数据做一个例子的,可惜ECB给的数据太全了,加载都好费劲。。。这里就写一下方法步骤吧~1)目的:构建线性模型:,其中因变量是到期时间为 t 的 Spot Rate 的变化量;自变量是到 Factor,一共有 P 个,是 Factor j 对于 Spot Rate (t) Change的敏感因子。2)过程:a)根据历史数据,构建一个矩阵(包括的都是变化量数据)原创 2015-04-04 03:36:45 · 1084 阅读 · 0 评论 -
【C#】 24. HybridLocalSearchSolver + 自定义函数调用 + AddConstraint (constraint===1)
Microsoft Solver Foundation 非线性solver使用原创 2015-04-18 21:56:09 · 1064 阅读 · 1 评论 -
【Financial Markets】5. Trading strategy (1)
1. Bull Call SpreadSpread 指的是两个 Call 之间的价格差(他们之间唯一的区别就是Strike Price)!2. Bear Put Spread同上,Spread 指的是两个 Put 之间的Strike price差别。3. Long Straddle这个成本比较高,要1:1地买Call和Put,他们的Strike原创 2015-04-06 16:53:28 · 683 阅读 · 0 评论 -
【番外篇】关于多元线性回归以及主成成分分析的一点思考
关于多元线性回归以及主成成分分析的一点思考原创 2015-05-09 14:11:20 · 3244 阅读 · 0 评论 -
【C#】 25. 根据Option组成的投资组合的payoff,识别组成成分
调用Microsoft Solver Foundation,解决金融问题!原创 2015-05-01 04:45:08 · 2632 阅读 · 0 评论 -
【番外篇】波动率的几种模型
MA,EWMA,GARCH模型原创 2015-05-14 03:10:53 · 18726 阅读 · 0 评论 -
【C#】28. 操作Wind Reference Data
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Data;using System.Data.SqlClient;using System.IO;using System.Diagnostics;namespace TestWindRefe原创 2015-08-22 19:28:50 · 503 阅读 · 0 评论 -
【C#】27. 比较工具EXCEL Addin
using Microsoft.Office.Tools.Ribbon;using Microsoft.Office.Interop.Excel;using System.Diagnostics;namespace MyTools{ public partial class MainRibbon { //定义成员 private Works原创 2015-08-22 09:10:15 · 991 阅读 · 0 评论 -
【C#】29. VIX指数的实现(使用上证50ETF为原始数据)
这是到现在为止,第一个用C#完整做出来的金融应用,虽然还有许多需要完善的地方,但是框架已经搭建好了。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.IO;using System.Data;namespace VIX{ pub原创 2015-10-31 08:21:19 · 2987 阅读 · 0 评论 -
【C#】16. IMM (Date class 更新)
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Globalization;namespace UserDefinedDataEXP{ public class Date { private DateTime d转载 2015-03-11 18:30:59 · 976 阅读 · 0 评论 -
【C#】14. printOneExcel在Excel里作图 & 利率插值计算(线性)
金融,固定收益,EXCEL,C#原创 2015-03-11 06:12:07 · 1622 阅读 · 0 评论 -
【C#】 4. NumericMatrix类型(包含矩阵运算)
继承自Matrix,下篇写Tensor原创 2015-02-28 19:53:52 · 2169 阅读 · 0 评论 -
【c#】 5. Tensor数据(用于Excel中不同sheet中都有矩阵的情况)
Tensor= Array of NumericMatrix原创 2015-02-28 20:40:56 · 621 阅读 · 0 评论 -
【C#】 1. 创建Array数据类型
构建Array类型(泛型),下篇将用到!例子来自《C# for Financial Markets》,但是代码全靠自己实现,欢迎讨论!White Hacker原创 2015-02-27 20:36:32 · 774 阅读 · 0 评论 -
【C#】2. Matrix 数据
Matrix部分,下面有篇关于NumericMatrix会继承它!原创~原创 2015-02-28 06:47:09 · 958 阅读 · 0 评论 -
【C#】18.使用Interest Rate SWAP生成interest rate curve
很激动!!!虽然还有很多地方要完善,但是框架基本对了!不容易啊。。。原创 2015-03-13 21:37:14 · 1390 阅读 · 0 评论 -
【C#】9. DateSchedule (bond或swap时间表)
下篇写怎么写到excel里面去!原创 2015-03-02 01:04:08 · 692 阅读 · 0 评论 -
【C#】 6.Set<T>数据类型
集合概念原创 2015-02-28 23:12:40 · 1005 阅读 · 0 评论 -
【C#】 8. Date类型
自定义日期类型,标准化格式,工作日原创 2015-03-01 19:58:27 · 2115 阅读 · 0 评论 -
【C#】7. Bond类型(付息日定价)
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace UserDefinedDataEXP{ public class InterestRateCalculator { //Member variables pri转载 2015-03-01 05:56:59 · 1093 阅读 · 0 评论 -
【C#】10. Excel输出矩阵数据
终于到Excel这里了,保存个记录,睡觉~原创 2015-03-02 08:09:25 · 1163 阅读 · 0 评论 -
【C#】11. AssocMatrix【改】
昨天重新写了AssocMatrix,主要是用了elementat这个函数,避免foreach的次序待定问题。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace UserDefinedDataEXP{ public class AssocMatr原创 2015-03-04 00:59:30 · 436 阅读 · 0 评论 -
【C#】12. Schedule (包括fromDates,toDates,payDates)
Bond schedule!原创 2015-03-06 07:12:50 · 716 阅读 · 0 评论 -
【financial markets】 2. EURIBOR
EURIBOR 和 EONIA 合起来 相当于 LIBOR!原创 2015-03-27 23:22:38 · 1885 阅读 · 0 评论 -
【Financial Markets】1. EONIA swap
Financial market 基础知识原创 2015-03-27 22:13:51 · 1089 阅读 · 0 评论 -
【C#】31. LINQ 与 SQL 的抗争! 小议 NTILE() 和 自写的拓展函数
最近在准备期货考试和计算机数据库三级,应该说是两门我一定要拿下的考试。昨天正好看到介绍SQL中关于OVER和Partition by 以及 NTILE 等的语法,用SQL着实非常方便。但是作为一名对 C# 有感情的人,我决定用Linq实现一把。其实也就两个例题,原始数据表是 MyOrderDetail:【例22】 将该表数据按订购数量降序排列,并将该表数据划分到4个组中。S原创 2016-01-31 23:02:04 · 1124 阅读 · 0 评论