Financial Markets
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White_Hacker
这个作者很懒,什么都没留下…
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【C#】2. Matrix 数据
Matrix部分,下面有篇关于NumericMatrix会继承它!原创~原创 2015-02-28 06:47:09 · 972 阅读 · 0 评论 -
【C#】16. IMM (Date class 更新)
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Globalization;namespace UserDefinedDataEXP{ public class Date { private DateTime d转载 2015-03-11 18:30:59 · 995 阅读 · 0 评论 -
【C#】17. STIR (short interest rate futures)
一直觉得interest rate futures 和 FRA 两个很搞。。。Quotation 不同原创 2015-03-11 19:53:14 · 871 阅读 · 0 评论 -
【C#】14. printOneExcel在Excel里作图 & 利率插值计算(线性)
金融,固定收益,EXCEL,C#原创 2015-03-11 06:12:07 · 1630 阅读 · 0 评论 -
【C#】22. Option类型
Option 定价原创 2015-03-29 00:26:46 · 1909 阅读 · 0 评论 -
【C#】19. Set、Dictionary创建AssocArray
创建AssocArray的目的是关联数据和主键:例如"A1" ~ 1; "B1" ~ 2.08 ...其中,Set是自定义的数据结构,内部含有dictionary数据,可以进行诸如合并,交集等的操作。using System;using System.Collections.Generic;using System.Collections;using System.Linq;原创 2015-03-18 08:16:21 · 810 阅读 · 0 评论 -
【C#】20. AssocMatrix:输出矩阵至Excel
之前对于AssocMatrix的理解有误,修改了一下原来的代码:根据输入的行和列key,可以找到对应的元素!原创 2015-03-18 19:03:59 · 732 阅读 · 0 评论 -
【C#】21. 输出Excel曲面图
VS 与 Excel的结合!原创 2015-03-18 22:06:34 · 3561 阅读 · 0 评论 -
【Financail Markets】3. Spot Rate Curve及衍生出的Par Yield Curve和Instantaneous Forward Curve 【基于ECB数据】
Fixed Income!原创 2015-04-02 16:43:13 · 9538 阅读 · 0 评论 -
【Financail Markets】4. Spot Rate Curve 主成成分分析
本来想找ECB的数据做一个例子的,可惜ECB给的数据太全了,加载都好费劲。。。这里就写一下方法步骤吧~1)目的:构建线性模型:,其中因变量是到期时间为 t 的 Spot Rate 的变化量;自变量是到 Factor,一共有 P 个,是 Factor j 对于 Spot Rate (t) Change的敏感因子。2)过程:a)根据历史数据,构建一个矩阵(包括的都是变化量数据)原创 2015-04-04 03:36:45 · 1097 阅读 · 0 评论 -
【Financial Markets】5. Trading strategy (1)
1. Bull Call SpreadSpread 指的是两个 Call 之间的价格差(他们之间唯一的区别就是Strike Price)!2. Bear Put Spread同上,Spread 指的是两个 Put 之间的Strike price差别。3. Long Straddle这个成本比较高,要1:1地买Call和Put,他们的Strike原创 2015-04-06 16:53:28 · 694 阅读 · 0 评论 -
【Financial Markets】6. 技术面试准备问题(持续更新)
未完待续原创 2015-04-27 16:41:56 · 1191 阅读 · 0 评论 -
【C#】 25. 根据Option组成的投资组合的payoff,识别组成成分
调用Microsoft Solver Foundation,解决金融问题!原创 2015-05-01 04:45:08 · 2672 阅读 · 0 评论 -
【番外篇】波动率的几种模型
MA,EWMA,GARCH模型原创 2015-05-14 03:10:53 · 18964 阅读 · 0 评论 -
【番外篇】利率二叉树模型对冲
新作,美文~~原创 2015-07-14 10:18:46 · 7673 阅读 · 0 评论 -
【C#】29. VIX指数的实现(使用上证50ETF为原始数据)
这是到现在为止,第一个用C#完整做出来的金融应用,虽然还有许多需要完善的地方,但是框架已经搭建好了。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.IO;using System.Data;namespace VIX{ pub原创 2015-10-31 08:21:19 · 3056 阅读 · 0 评论 -
【c#】15. ExcelMechanisms
ExcelMechanisms原创 2015-03-11 06:30:11 · 447 阅读 · 0 评论 -
【C#】15. ExcelDriver
ExcelDriver & ExcelMechanism原创 2015-03-11 06:29:07 · 626 阅读 · 0 评论 -
【C#】18.使用Interest Rate SWAP生成interest rate curve
很激动!!!虽然还有很多地方要完善,但是框架基本对了!不容易啊。。。原创 2015-03-13 21:37:14 · 1397 阅读 · 0 评论 -
【C#】 3. Vector数据类型(包含运算符重写)
继承自Array,可以进行矩阵运算操作!原创 2015-02-28 19:47:46 · 2455 阅读 · 0 评论 -
【C#】 4. NumericMatrix类型(包含矩阵运算)
继承自Matrix,下篇写Tensor原创 2015-02-28 19:53:52 · 2191 阅读 · 0 评论 -
【c#】 5. Tensor数据(用于Excel中不同sheet中都有矩阵的情况)
Tensor= Array of NumericMatrix原创 2015-02-28 20:40:56 · 627 阅读 · 0 评论 -
【C#】 1. 创建Array数据类型
构建Array类型(泛型),下篇将用到!例子来自《C# for Financial Markets》,但是代码全靠自己实现,欢迎讨论!White Hacker原创 2015-02-27 20:36:32 · 830 阅读 · 0 评论 -
【C#】 6.Set<T>数据类型
集合概念原创 2015-02-28 23:12:40 · 1017 阅读 · 0 评论 -
【C#】7. Bond类型(付息日定价)
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace UserDefinedDataEXP{ public class InterestRateCalculator { //Member variables pri转载 2015-03-01 05:56:59 · 1100 阅读 · 0 评论 -
【C#】9. DateSchedule (bond或swap时间表)
下篇写怎么写到excel里面去!原创 2015-03-02 01:04:08 · 698 阅读 · 0 评论 -
【C#】10. Excel输出矩阵数据
终于到Excel这里了,保存个记录,睡觉~原创 2015-03-02 08:09:25 · 1180 阅读 · 0 评论 -
【C#】 8. Date类型
自定义日期类型,标准化格式,工作日原创 2015-03-01 19:58:27 · 2172 阅读 · 0 评论 -
【C#】11. AssocMatrix【改】
昨天重新写了AssocMatrix,主要是用了elementat这个函数,避免foreach的次序待定问题。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace UserDefinedDataEXP{ public class AssocMatr原创 2015-03-04 00:59:30 · 442 阅读 · 0 评论 -
【C#】12. Schedule (包括fromDates,toDates,payDates)
Bond schedule!原创 2015-03-06 07:12:50 · 729 阅读 · 0 评论 -
【C#】Binomial model option定价
本来想先写点理论的,但是这个其实本质涉及到B-Smodel。我觉得,二叉树depth取到无穷大,就是B-Smodel。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace UserDefinedDataEXP{ pub转载 2015-03-08 06:53:08 · 1330 阅读 · 0 评论 -
【financial markets】 2. EURIBOR
EURIBOR 和 EONIA 合起来 相当于 LIBOR!原创 2015-03-27 23:22:38 · 1982 阅读 · 0 评论 -
【Financial Markets】1. EONIA swap
Financial market 基础知识原创 2015-03-27 22:13:51 · 1109 阅读 · 0 评论 -
【C#】33. 使用XAPI进行程序化交易
最近一直在研究CTP和XAPI接口的东西,一方面是工作需要,一方面是自己兴趣所在。在网上也找了很多资料,但说实话确实没有很详实的材料。在自己的不断试错中,逐渐摸索到了一点规律。在此基础上,我写了一个很简单的winform程序,主要用来下单,同时又配合simnow快期软件来进行监控,最终效果如下:初步设计能够通过市价下单,并且查询到下单回报,同时还可以查询到持仓。但是XAPI在实原创 2016-07-23 10:03:42 · 2480 阅读 · 1 评论