凸优化第八章几何问题 8.4 极值体积椭圆

最新推荐文章于 2024-05-19 19:55:52 发布

使君杭千秋

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8.4 极值体积椭圆

Lowner-John椭球
最大体积内接椭球
椭球逼近的效率

Lowner-John椭球

包含集合C的最小体积椭球被成为集合C的Lowner-John椭球，记为 $\varepsilon _{lj}$ ，为方便描述 $\varepsilon _{lj}$ 的特征，将一般的椭球参数化为 $\varepsilon =\left \{ v|\begin{Vmatrix} Av+b\end{Vmatrix}_2\leq 1 \right \}$

即Euclid球在仿射映射下的原象。可以不是一般性地假设 $A\in S_{++}^n$ ，此时 $\varepsilon$ 的体积正比于 $det(A^{-1})$ 。计算包含C的最小体积椭球的问题可以表述为：

$minimize \, \, log \, det(A^{-1})\\ subject \, \, to \, \, sup_{v\in C}\begin{Vmatrix}Av+b \end{Vmatrix}_2\leq 1$

其中 $A\in S^n,b \in R^n$ ，且存在一个隐含约束 $A\succ 0$ 。目标函数和约束函数都是凸函数，问题是凸问题。

覆盖有限集合的最小体积椭球

考虑改了有限集合 $C = \left \{ x_1,\cdots , x_m \right \}\in R^n$ 的最小体积椭球问题。一个椭球覆盖C当且仅当覆盖起凸包，因此寻找覆盖C的最小体积椭球，相当于寻找多面体 $conv\left \{ x_1\cdots ,x_m \right \}$ 的最小体积椭球。于是此问题可以表述为：

$minimize \, \, log \, det(A^{-1})\\ subject \, \, to \, \, \begin{Vmatrix}Ax_i+b \end{Vmatrix}_2\leq 1,i=1,2\cdots,m$

其中 $A\in S^n,b \in R^n$ ，且存在一个隐含约束 $A\succ 0$ 。

最大体积内接椭球

考虑寻找C中具有最大体积的椭球问题，假设C有界且非空。将椭球参数化为单位球在仿射变换下的象：

$\varepsilon =\left \{ Bu+d |\begin{Vmatrix}u \end{Vmatrix}_2\leq 1\right \}$

再一次假设 $B\in S_{++}^n$ ，于是体积正比于 $det(B)$ ，于是问题可以表述为：

$maximize \, \, log \, det(B)\\ subject \, \, to \, \, sup_{\begin{Vmatrix}u \end{Vmatrix}_2\leq 1}I_c(Bu+d)\leq 0$

其中 $if \, \, Bu+d \in C,I_c(Bu+d)=0,else \, \, I_c(Bu+d)=\infty$ ，于是约束函数可以理解为 $\varepsilon \subseteq C$ 。

多面体中的最大体积椭球

考虑C是由线性不等式 $C=\left \{ x|a_i^Tx\leq b_i,i=1\cdots m \right \}$ 是哟面熟的多面体。于是

$sup_{\begin{Vmatrix}u \end{Vmatrix}_2\leq 1}I_c(Bu+d)\leq 0 \\ \Leftrightarrow sup_{\begin{Vmatrix}u \end{Vmatrix}_2\leq 1}a_i^T(Bu+d)\leq b_i,i=1,\cdots m \\\Leftrightarrow \begin{Vmatrix}Ba_i \end{Vmatrix}_2+a_i^Td\leq b_i .i =1,\cdots m$

于是问题可以表述为

$minimize \, \, log \, det(B^{-1})\\ subject \, \, to \, \, \begin{Vmatrix}Ba_i \end{Vmatrix}_2+a_i^Td\leq b_i .i =1,\cdots m$

椭球逼近的效率

Lowner-John椭球逼近的效率

令 $\varepsilon _{lj}$ 是有界且内部非空的凸集 $C \subseteq R^n$ 的Lowner-John椭球， $x_0$ 是其中心，如果我们讲Lowner-John椭球向起中心收缩比例n，可以得到一个位于C中的椭球：

$x_0+(1/n)(\varepsilon _{lj}-x_0)\subseteq C\subseteq \varepsilon _{lj}$

如上图，外面的椭圆是集合C的Lowner-John椭球的边界，内部的椭球是按比例n=2向中心缩小得到的椭球的边界。可以保证该椭球在集合C内部。

最大体积内接球逼近的效率

如果 $C\in R^n$ 是凸、有界且内部非空的，那么将最大体积内接椭球对其中心进行扩展n倍将覆盖集合C，如果C关于一点是对称的，那么倍数n可以收紧为 $\sqrt{n}$

如上图，内部的椭球是最大体积内接椭球，外部的椭圆显示了将内接椭球对其中心扩大n=2倍所得的边界。

来源：https://blog.csdn.net/wangchy29/article/details/87872617

使君杭千秋

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凸优化第八章几何问题 8.4 极值体积椭圆

8.4 极值体积椭圆Lowner-John椭球最大体积内接椭球椭球逼近的效率Lowner-John椭球包含集合C的最小体积椭球被成为集合C的Lowner-John椭球，记为，为方便描述的特征，将一般的椭球参数化为即Euclid球在仿射映射下的原象。可以不是一般性地假设，此时的体积正比于。计算包含C的最小体积椭球的问题可以表述为：其中，且存在一个隐含约束。目标函数和约束函数都是凸函数，问题是凸问题。覆盖有限集合的最小体积椭球考虑改了有限集合的最小体积椭球问题。一个椭球覆盖
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