【论文研读】Minimax and Biobjective Portfolio Selection Based on Collaborative Neurodynamic Optimization
投资组合选择是金融投资中的重要问题之一。本文研究了基于协同神经动力学优化的投资组合选择。将经典的马科维茨(Markowitz)均值方差(MV)框架及其变体均值条件风险值(CVaR)表述为极小极大和双目标投资组合问题。然后应用神经动力学方法求解这些优化问题。对于每个问题,多个神经网络协同工作,通过基于**粒子群优化(PSO)**的权值优化来表征有效边界。基于四个主要市场股票数据的实验结果显示了协同神经动力学方法在组合优化问题上的性能和特点。
原创
2023-10-24 11:24:18 ·
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