无约束优化系列：（四）BFGS 算法

机器学习算法中经常碰到非线性优化问题，如 Sparse Filtering 算法，其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中，大多调用的是成熟的软件包做支撑，其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理，这几天做了一些调研，现把学习过程中理解的一些东西整理出来。

 

无约束优化系列链接

(1) 牛顿法

(2) 拟牛顿法

(3) DFP 算法

(4) BFGS 算法

(5) L-BFGS 算法