分类问题中如何选出好的连续型特征？

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这篇博文说得很好，这里只是针对第一种过滤法提供一些补充，其中卡方检验适合分类问题中的离散型特征，比如特征取值是1，2，3这种离散值，但不适合连续型特征的情况。连续型特征还有一个指标就是单因素方差分析中的r2 = SSA/SST，即属于不同类别的特征的平均值之间的方差之和/所有数据的方差。在我的数据中，r2和互信息挑出的特征差异很大，这在实际使用中是需要注意的，该选择哪个指标更适合自己的数据。