C++：实现量化根据缓存值测试credit-default swap信用违约互换测试实例

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分类专栏： C和C++Everything教程 C和C++实战教程 文章标签： c++ 数据库 算法 quantification
于 2022-12-15 13:00:27 首次发布
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这是一篇原创的C++技术文章，详细讲解了如何利用缓存值进行credit-default swap的量化测试。通过实例探讨了在数据库和算法背景下，C++如何应用于金融量化领域。

C++：实现量化根据缓存值测试credit-default swap信用违约互换测试实例

#include "creditdefaultswap.hpp"
#include "utilities.hpp"
#include <ql/cashflows/iborcoupon.hpp>
#include &l
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信用违约互换（Credit Default Swap，简称 CDS）是一种金融衍生品，用于为债务提供违约风险的转移。在CDS中，买方支付定期费用给卖方，卖方在发生信用事件（如债务违约）时，支付给买方一个约定的金额。通过这种方式，CDS为投资者提供了对信用风险的对冲工具。
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举个例子，如果参考债务是一家公司的高级无担保债券，那么该公司的其他高级无担保债务或更高级的担保债务也会受到CDS的保护。如果信用利差高于CDS利差，可能意味着市场认为该债券的信用风险较高，投资者要求更高的收益率来补偿这一风险。当信用曲线变得更加陡峭时，意味着长期债务的信用利差（credit spread）增加，而短期债务的信用利差相对较小。CDS基差交易（Basis Trade）是一种利用信用违约互换（CDS）和债券之间的信用利差（Credit Spread）差异进行套利的策略。
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