高等概率论（10月10日周二）

高等概率论

回顾

基本性质（经典概率）：

(i)非负性：$f\geq 0 \Rightarrow \int f d \mu \geq 0$

(ii)线性性 ：$\forall a,b\in R \int(af+bg)d\mu=a \int f d\mu+b \int g d\mu$

(iii)归一性：$\int _E 1 d \mu =\mu(E)$

积分与期望

抽象积分

定理1.5.1(Jensen不等式)

设$\varphi$下凸，即任意$\lambda \in (0,1)$ 有$\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi \geq \varphi(\lambda x+(1-\lambda )y)$，$\mu(\Omega)=1$，且$f$与$\varphi(f)$均可积

则

$$\int \varphi(f)d\mu \geq \varphi(\int f d \mu)$$
分析 令 $c=\int f d \mu$

断言 存在$a\in R$s.t.$\varphi(x)\geq L(x)$

这里$L(x)=a(x-c)+\varphi (c)$ 取积分

$$\int \varphi(f)d\mu \geq \int (a(f-c)+\varphi (c))d\mu =\varphi(c)$$
构造
$$g_L(t)=\frac{\varphi (c)-\varphi(c-t)}{t} \\ g_R(t)=\frac{\varphi (c+t)-\varphi(t)}{t}\\ t \geq 0$$
可知前者单减后者单增，由极限保号性可知 $c$在两者之间

定理1.5.2（Holder不等式）

设$p ,q>1$且 $1/p+1/q=1$ ，则当 $\|f\|_p<\infty$, $\|g\|_q<\infty$ 有

$$|\int fg d\mu |\le \|f\|_p\|g\|q$$
分析：

当$\|f\|_p=0$时，

断言$f=0 a.e$(因为$\mu(\{ x: ||f(x)|>\epsilon\})$)

不妨设 $\| f\|_p=\|g\|_q=1$ 对$\varphi(x)=x^p/p+y^q/q -xy -x\geq0$

$$\varphi'(x)=x^{p-1}-y\\ \varphi''(x)=(p-1)x^{p-2}\geq0$$
表明 $\varphi(x)$ 有最小值 $\varphi(x_0)$
$$|f|^p/p +|g|^p/p \geq |f||g|$$
取积分可知
$$\lim_{n\mapsto \infty} \int f_n(x)d \mu =? \int \lim_{n\mapsto \infty} f_n(x)d \mu$$
回顾依测度收敛：

$$\forall \varepsilon >0\\ \mu(\{ x: |f_n(x)-f(x)|>\varepsilon\}) \mapsto0 ，n\mapsto \infty \\ f_n \mapsto ^m f$$
定理1.5.3

设$\mu(E)<\infty, supp(f_n)\subset E$，且$\forall n,|f_n| \leq M$,若$f_n \mapsto ^m f$，则有

$$\lim_{n\mapsto \infty}\int f_n(x)d\mu =\int f d\mu$$
证明：令
$$G_n=\{ x:|f_n(x)-f(x)|<\epsilon\}$$
则
$$|\int f_n d \mu -\int f d \mu| =|\int( f_n-f) d \mu| \leq \int| f_n-f|d \mu = \int_{G_n} +\int_{E-G_n} \\ \le \epsilon \mu(G_n) + 2M\mu (E-G_n)$$
可以任意小
$$\{ x\in E:|f|\leq M+\delta\} \supset \{ |f_n-f|\le\delta\} \bigcap\{x\in E: |f_n|\le M\}$$
例1.5.1：
$$f_n(x)= 1/n \quac x \in [0,1]\\ 0 否则$$
定理1.5.3不成立

定理1.5.4（Fatou引理）

设$f_n \ge0$则 $\lim _{n\mapsto \infty} \inf \int f_n d \mu \ge \int \lim _{n\mapsto \infty} \inf f_n d \mu$

分析：

令

$$g_n(x)= \inf_{m\ge n}f_m(x)$$
则 $f_n(x)\ge g_n(x)$ 且 $g_n \uparrow g(x):= \lim _{n\mapsto \infty} \inf f_n$

因为 $\int f_nd\mu \ge g_n d \mu$ 只需证 $\int g(x)d\mu \le \int g_n d\mu$

取$E_m\uparrow \Omega$ 且 $\mu(E_m)< \infty$ ，则对固定m，$(g_n\wedge m)|_{E_m} \uparrow (g\wedge m)|_{E_m}$.定理表明：

$$\lim_{n\mapsto \infty} inf \int g_n d \mu \ge \lim_{n\mapsto \infty } \int _{E_m} (g_n\wedge m)d \mu \mapsto \int_{E_m}(g\wedge m) d \mu \mapsto ^{m\mapsto \infty} \int g d \mu$$
定理1.5.5

(1)单调收敛 ：设$f_n \ge 0,f_n \uparrow f$ 则$\int f_nd \mu \mapsto^{n\mapsto \infty} \int f d\mu$

(2)控制收敛： $|f_n|\le g$$,f_n \ge 0,f_n \mapsto f$ ,且 $\int gd \mu <\infty$ 则 $\int f_nd \mu \mapsto^{n\mapsto \infty} \int f d\mu$

证明：

(1)Fatou引理

$$\lim _{n\mapsto \infty} \inf \int f_n d \mu \ge \int fd \mu$$

$$\int f_nd\mu \le \int f d\mu$$
去上极限知
$$\lim _{n\mapsto \infty} \sup \int f_nd\mu \le \int f d\mu$$
(2)
$$f_n+g \ge0 \Rightarrow^{Fatou}\lim _{n\mapsto \infty} \inf \int (f_n+g) d \mu \ge \int (f+g)d \mu \\ \Rightarrow \lim _{n\mapsto \infty} \inf \int f_n d \mu \ge \int fd \mu$$
另一方面，对一-f_n $有$ $\lim _{n\mapsto \infty} \inf \int (-f_n) d \mu \ge -\int fd \mu \\ \Rightarrow \lim_{n\mapsto \infty} \sup \int f_n d \mu \le \int fd \mu$$

作业1.5.1,1.5.2,1.5.9