本篇内容包括6个部分:
01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前52个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品以跌为主,整体商品增仓30万手,沉淀资金流入6亿。
今日金银上涨,带动贵金属领涨;棕榈油大跌,带动油脂板块领跌。
昨日LME镍终于复市了,昨日却走出了《卖拐》的即视感。
16:00 LME镍开盘了,大家砸盘了,-5%、-8%、-12%
16:50 哎啊,跌过头了,暂停,不算
23:30 重来了,-5%,成交……………………
抛开昨日令人啼笑的LME场面,今日LME镍再度封在-8%的跌停板上,与昨日中午发的逻辑分析一致。
02 宏观窥探
今日全球股市以涨为主,美元回落98附近,VIX恐慌指数回落到28附近,美十年期国债收益率回落到2.1%,目前整体系统性风险较高。
昨晚美联储加息25个基点,符合市场预期,短期系统性风险有所下降。
03 期权时代
今天股市延续反弹,股指认购期权大幅冲高,沪深300股指两日大涨,高低值超过44倍。
04 套利广场
今日棕榈油大跌,带动YP05大幅反弹。但盘后印尼再度调整出口政策:
1、印尼将提高毛棕榈油出口税,从375美元/吨提高到675美元/吨。
2、印尼将取消国内市场义务(DMO)政策,此前要求棕榈油出口商在国内销售其总出口量的30%。
消息一出,马来西亚棕榈油立马大幅反弹。
从逻辑上看,印尼提高棕榈油出口税,为了与马来西亚竞争出口需求,必然导致印尼出口税下调出口价格;同时马来西亚棕榈油价格会有一定的上涨。
但这些都是短期情况,中长线仍然要回归基本面,近期棕榈油的产量开始季节性恢复;随着产量的增加、出口增加,必然导致出口价的下调,为了进一步争夺出口,印尼也会再度下调出口税。
据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年3月1—15日马来西亚棕榈油单产增加32.75%,出油率增加0.07%,产量增加33.2%。
回归到YP套利,由于短期棕榈油扰动,可能会再次下探,但很快应该会再度反弹向上。
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05 主力持仓跟踪
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法: