PTA大幅增仓创新高,白糖认购翻倍,玻璃09-01反弹2022.5.31

期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:

期货套利基础第一篇:对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;

期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇:套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;

期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠


期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:

期货实战第一篇:季节性交易法

期货实战第二篇:季节性套利交易法

期货实战第三篇:季节性单边交易法

期货实战第四篇:单边的对冲操作

期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:

期货资金管理第一篇:资金管理的重要性

期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法

2021年行情和交易总结

本篇内容包括5个部分:

01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;

02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;

03、期权时代:主要统计期权方面的内容;

04、套利广场:主要统计套利方面的内容;

05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;

另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01 今日商品跟踪表

今日商品以涨为主,整体商品增仓1万手,沉淀资金流入30亿。 

今日动力煤大涨,带动煤炭板块领涨;白银下跌,带动贵金属领跌。

今日PTA继续增仓创新高,持仓已经突破2020年,仅次于2021年的高位了。

基本面:上周PTA开工率大幅下降,库存小幅下降,短期偏多。

资金面:近期外资席位持续增仓,净多持仓已经超过了套保盘,显示做多的决心很坚决。

季节性:6月份季节性偏多;

综上,在原油继续上涨的背景下,PTA开工率出现大幅下降的情况,以及外资不断增加多单持仓,6月份应该能有更高的目标。

以下季节性走势图中采用了2种预测法:一种是季节性法,预测目标超过1万;另一种是形态法,预测目标超过1.2万,这种目标吓死人,我也不太相信,能不能到达呢?拭目以待!!

02    宏观窥探

今日亚洲股市普涨、欧洲普跌,美元在101-102之间波动,VIX恐慌指数在26-28之间波动,美十年期国债收益率反弹到2.8%附近。目前整体通胀率较高,相比之前有所回落,系统性风险下降。

03  期权时代

今日白糖上涨,虽然幅度不高,但白糖期权的隐含波动率非常低,今日认购有翻倍的机会。

04 套利广场

昨日《玻璃”低位“增仓滞涨,棕榈油认沽翻倍,棉花-PTA大幅下行2022.5.30》文章中,详细分析了玻璃近期的走势,今日玻璃2209继续大幅增仓、窄幅波动,但玻璃09-01价差已经开始反弹。

从季节性上看,5月份季节性偏多,但今年却大幅下跌,后续若玻璃2209单边能够上涨,必然会带动价差反弹。

05 主力持仓跟踪

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