Python计算最大回撤、回撤天数

Python计算最大回撤、回撤天数

“回撤”的概念

回撤是投资或者交易中常见的一个名词，是指账户的资金减少。资金回撤的定义分很多种，这些定义之间差异微小，大同小异，一般而言，资金回撤都是在一定的时期内进行衡量的，通常以年或者季度为标准。

交易者或者投资者的账户净值通常是曲线型的，升降起伏，因而，在一定时期内，账户净值曲线一定会有最大值和最小值，有时也会有极高值和极低值。

资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一直向后推移，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。

numpy计算最大回撤

def MaxDrawdown(return_list):
    '''最大回撤率'''
    '''
    return_list：是每日资金的变化曲线
    np.maximum.accumulate(return_list)：找到return_list中的累计最大值，例如：
    d = np.array([2, 0, 3, -4, -2, 7, 9])
	c = np.maximum.accumulate(d)
	#c = array([2, 2, 3, 3, 3, 7, 9])
	i：为最大回撤截止的时间
	j：为最大回撤开始的时间
	drawdown_max：最大回撤
	drawdown_rate：最大回撤对应的回撤率
	drawdown_tian：回撤持续天数
    '''
    i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list))
    if i == 0:
        return 0
    j = np.argmax(return_list[:i])  # 开始位置
    drawdown_max = return_list[j] - return_list[i]
    drawdown_rate = (return_list[j] - return_list[i]) / return_list[j]
    drawdown_tian = i - j
    
    return drawdown_rate, drawdown_max, drawdown_tian, j, i