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最大回撤
最大回撤率,是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推,当产品净值回落到最低点时,产品收益率的回撤幅度。
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计算公式
D r a w D o w n = m a x D t − D t + 1 D t DrawDown = max \frac{D_t-D_{t+1}}{D_t} DrawDown=maxDtDt−Dt+1
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最大回撤的理解
这里会存在一个偏差,即选取的计算周期,每天、每个月、每小时计算最大回撤实际结果会差别较大。
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Python实现
from empyrical import max_drawdown
详情参见《金融评测指标empyrical库详解Sortino、calmar、omega、sharpe、annual_return、max_drawdown》
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References
理解最大回撤及Python实现
最新推荐文章于 2024-02-03 09:55:32 发布