MIT18.06 线性代数笔记 16 投影矩阵和最小二乘

最新推荐文章于 2023-02-13 21:19:48 发布

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分类专栏：数学线性代数文章标签：线性代数 MIT 18.06

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我们知道，投影矩阵是 $P=A(A^TA)^{-1}A^T$
若 $b$ 在 $C (A)$ 中, $P b = b$ , 因为 $b$ 可以写成 $A$ 各列的线性组合, 不妨令 $b = A x$ , 则 $Pb=A[(A^TA)^{-1}A^TA]x=Ax=b$
若 $b$ 垂直于 $C (A)$ 中， $P b = 0$ , 因为 $\in N(A^T)$ , $A^Tb=0$
设误差向量 $e$ 是 $b$ 与投影到 $C (A)$ 后得到的向量 $p$ 的误差, $b - p = e, b = p + e$ , 由投影的几何含义可知,

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MIT18.06 线性代数笔记 16 投影矩阵和最小二乘

我们知道，投影矩阵是P=A(ATA)−1ATP=A(A^TA)^{-1}A^TP=A(ATA)−1AT若bbb在C(A)C(A)C(A)中, Pb=bPb=bPb=b, 因为bbb可以写成AAA各列的线性组合, 不妨令b=Axb=Axb=Ax, 则Pb=A[(ATA)−1ATA]x=Ax=bPb=A[(A^TA)^{-1}A^TA]x=Ax=bPb=A[(ATA)−1ATA]x=Ax=b若bb...
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