对线性回归最小二乘估计的一点理解

最新推荐文章于 2024-02-01 23:29:31 发布

jonck2

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分类专栏：统计相关文章标签：统计相关

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本文介绍了线性回归中β的最小二乘估计原理，通过数学推导揭示了y^是y在X列向量生成空间上的投影，详细阐述了投影向量b的求解过程，证实y^即为Xb。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

在线性回归中，β的最小二乘估计是 $\hat{\beta}=(X'X)^{-1} X'y$ ，其中 $X$ 为 $n \times (p + 1)$ 设计矩阵， $y$ 为 $(n$

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最小二乘法推导

weixin_39264382的博客

03-17

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最小二乘法推导假设一组数据线性关系为 y=β0+β1x\ y=\beta_0 +\beta_1x y=β0+β1x 实际建模中系数 β0,β1\ \beta_0,\beta_1 β0,β1是未知的，但是我们的数据是已知的，为了让我们估计的 y^\ \hat{y} y^与实际的 y\ y y 尽可能接近，我们使 RSS=(y1−y^1)2+(y2−y^2)2+……+(yn−y^n)2\ RSS = (y_

线性回归方程参数的最小二乘估计

楚江客的记录

02-29

1万+

概述一共两个部分，第一，线性模型和最小二乘估计方法的概括。第二，基于最小二乘估计方法，实现线性回归方程中回归参数的估计。并且和statsmodels中的方法进行对比。 1.线性模型和最小二乘方法线性模型是指预测值是特征（feature）的线性组合（liner combination），数学表达式如下： yi^=β0+β1xi1+...+βpxip(1)\hat {y_i}= \beta_0...

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求解回归模型的最小二乘法(代数方法和数值方法)

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对于回归模型，最小二乘法是通过最小化残差平方和来估计回归系数的方法。残差平方和就是预测值跟样本之间的差的平方和，残差平方和除以样本量n就是均方误差，即通常所说的损失函数。回归模型的损失函数不宜直接用残差平方和而要用均方误差是因为残差平方和是所有样本点残差平方的总和，会随着样本量增大而增加，不能体现样本点残差的平均水平。以一元回归模型为例，损失函数为 \[loss=\frac{1}{2n}\sum...

最小二乘估计，矩阵方法求解

AiBigData的博客

02-19

1862

D={(x1,y1),(x2,y2),...(xN,yN)}xi∈Rp(xi是一个列向量),yi∈R,i=1,2,...,N D=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),...(x_N,y_N)\}\\ x_i\in \mathbb{R}^p(x_i是一个列向量),y_i\in \mathbb{R},i=1,2,...,N\\ D={(x1,y1),(x2,y2),...(xN,yN...

最小二乘法，笔记

kebu12345678的博客

05-19

8921

前言普通最小二乘法（ordinary least squares, OLS）是线性回归预测问题中一个很重要的概念，在 Introductory Econometrics A Modern Approach (Fourth Edition) 第2章简单回归模型中，花了很详细的篇幅对此作出介绍。应聘数据挖掘岗位，就有考到对普通最小二乘法的推导证明。最小二乘法十分有用，例如可以用来做...

数学建模算法笔记(4)——线性回归和最小二乘法

huhuhuhuhuhu_hu的博客

12-21

2472

1.2 数据的标准化处理标准化处理所谓对数据的标准化处理，是指对数据同时进行中心化－压缩处理，即一元线性回归 模型：， ε 是随机误差项，总是假设ε ~N (0 ，σ2)，则随机变量，i不等于j时，εi εj相互独立 最小二乘估计方法，当 xi yi都是标准化数据时，则有 x(平均)=0， y(平均)=0 ，sx=1,sy=1。，对标准化数据， 1 ˆ β可以表示 y 与 x的...

4.rar_Matlab核回归_半参数_半回归_最小二乘估计_线性回归

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非线性模型最小二乘估计的渐近正态性 (1998年)

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11-28

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corn1949的博客

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dangshan5的博客

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StataIC——线性回归计算个股的β值

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一、简介这是一篇关于线性回归的基本操作，用月度收益率数据以及其所在市场的市场收益率数据，通过StataIC软件求得个股的β系数博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）二、参数解释 1. β值的含义 β值衡量系统性风险 β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化； β>1，

基础算法-线性回归

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