【python股票价格预测】基于Naive、MA和ARIMA的股票价格预测（附python代码）

【python股票价格预测】基于Naive、MA和ARIMA的股票价格预测（附python代码）

文章介绍

基于Naive、MA（移动平均）和ARIMA（自回归移动平均）的股票价格预测是一种常见的时间序列分析方法。这些方法基于不同的假设和模型，用于预测未来的股票价格走势。

1. Naive（朴素方法）：

   • Naive方法是一种简单的预测方法，它假设未来的股票价格与当前的价格相同。
   • 这种方法基于一个简单的假设，即股票价格的变动是随机的，没有明显的趋势或模式。
   • Naive方法适用于短期预测，但在面对复杂的市场条件和非随机的价格变动时，预测准确性可能较低。

2. MA（移动平均）：

   • 移动平均方法使用过去一段时间内的股票价格平均值来预测未来的价格。
   • 该方法假设未来的价格受过去价格的影响，通过计算移动平均来平滑价格波动，以获取未来趋势。
   • 移动平均方法可以根据不同的窗口大小进行调整，较长的窗口可以更好地捕捉长期趋势，较短的窗口可以更敏感地反应近期价格变动。

3. ARIMA（自回归积分滑动平均）：

   • ARIMA模型是一种常用的时间序列预测方法，结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）的概念。
   • ARIMA模型假设未来的价格与过去的价格和残差相关，并且可以捕捉