量化交易米筐单因子回测框架（因子方向性确定）

最新推荐文章于 2025-04-22 01:14:01 发布

廷益--飞鸟

最新推荐文章于 2025-04-22 01:14:01 发布

阅读量1.8k

点赞数

分类专栏：量化交易文章标签： python 量化交易

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45875105/article/details/121246938

版权

量化交易专栏收录该内容

42 篇文章 ¥19.90 ¥99.00

订阅专栏

超级会员免费看

本文介绍了如何在量化交易中确定因子的方向性，通过建立单因子回测框架，对不同分位股票的收益率进行统计分析，以评估因子的实际效果。通过展示的代码和回测结果，读者可以理解因子选择对于交易策略的重要性。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

因子方向性确定

当筛选出部分因子后，其实我们还要去观察它在回测过程中真实的收益率情况，

所以需要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位上的股票进行统计。

也就是以下图：

在这里插入图片描述

代码

# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
# 对每个因子, 在股票位置上（因子的方向）的回测结果统计
import numpy as np

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init