量化交易 米筐 单因子回测框架（因子方向性确定）

因子方向性确定

当筛选出部分因子后，其实我们还要去观察它在回测过程中真实的收益率情况，

所以需要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位上的股票进行统计。

也就是 以下图：

代码

# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
# 对每个因子, 在股票位置上（因子的方向）的回测结果统计
import numpy as np

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):

    # context.stock = all_instruments('CS').order_book_id