Law of total expectation證明

最新推荐文章于 2024-09-17 16:05:18 发布

keineahnung2345

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分类专栏：線性代數文章标签：线性代数

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Law of total expectation證明

Law of total expectation的公式為：
$\operatorname{E} (X) = \operatorname{E} \left( \operatorname{E} (X \mid Y) \right)$

參考Law of total expectation - Proof in the finite and countable cases，證明如下：

$\begin{aligned} \operatorname{E} \left( \operatorname{E} (X \mid Y) \right) &= \operatorname{E} \Bigg[ \sum_x x \cdot \operatorname{P}(X=x \mid Y) \Bigg] && \text{在外層給定一個y(y固定)的情況下，展開內層期望值} \\[6pt] &=\sum_y \Bigg[ \sum_x x \cdot \operatorname{P}(X=x \mid Y=y) \Bigg] \cdot \operatorname{P}(Y=y) && \text{展開外層期望值，並注意到內層期望值是y的函數} \\[6pt] &=\sum_y \sum_x x \cdot \operatorname{P}(X=x, Y=y). && \text{聯合分布} \end{aligned}$

如果上面的級數是有限的，我們便可以交換求和符號的順序：

$\begin{aligned} \operatorname{E} \left( \operatorname{E} (X \mid Y) \right) &= \sum_x \sum_y x \cdot \operatorname{P}(X=x, Y=y)\\&=\sum_x x\sum_y \operatorname{P}(X=x, Y=y) && x\text{對內層的}\sum\text{來說是常數}\\[6pt] &=\sum_x x \cdot \operatorname{P}(X=x)\\[6pt] &=\operatorname{E}(X). \end{aligned}$