迭代期望和方差（iterated expectation,variance)

最新推荐文章于 2023-04-11 18:44:48 发布
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分类专栏： 学习笔记 概率论
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本文探讨了迭代期望和方差的概念。期望作为概率论中的重要概念，而方差则可以分解为条件内的方差和条件间的方差，类比于统计学中的样本内和样本间方差。通过一个独立随机商店和花钱的例题进行了解释。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

1.期望在这里插入图片描述
2.方差：可看成是Yconditional universal内X的方差和conditional universal间X的方差两部分组成（类似于样本内和样本间的方差，或者种内和种间的方差（参看统计学F分布））。
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例题：独立随机商店，独立随机花钱

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在C语言中，生成具有特定期望（均值）和方差的随机数通常需要先生成具有特定分布的随机数，然后根据期望和方差进行调整。对于正态分布的随机数，可以通过Box-Muller变换或其他方法生成服从标准正态分布（均值为0，方差为1）的随机数，然后将这些随机数转换为具有任意期望和方差的正态分布随机数。 以下是生成具有特定期望（mean）和方差（variance）的正态分布随机数的步骤： 1. 首先，生成两个独立的、服从标准正态分布N(0,1)的随机数U1和U2。这可以通过Box-Muller变换实现，该变换需要从均匀分布U(0,1)生成两个独立的随机数。 2. 接着，计算标准正态分布的随机数Z，通过公式： Z = sqrt(-2 * log(U1)) * cos(2 * PI * U2) 3. 然后，将标准正态分布的随机数Z转换为具有期望mean和方差variance的正态分布随机数X，使用公式： X = mean + sqrt(variance) * Z 在C语言中实现这一过程，可以使用标准库函数rand()生成均匀分布的随机数，并通过适当的数学运算来得到最终结果。以下是示例代码： ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <time.h> double generateNormalRandom(double mean, double variance) { const double PI = 3.14159265358979323846; double u1 = (double)rand() / RAND_MAX; // U(0,1) double u2 = (double)rand() / RAND_MAX; // U(0,1) double z = sqrt(-2.0 * log(u1)) * cos(2.0 * PI * u2); return mean + sqrt(variance) * z; } int main() { srand((unsigned)time(NULL)); // 初始化随机数种子 double mean = 100.0; // 希望的均值 double variance = 15.0; // 希望的方差 // 生成随机数 double normalRandom = generateNormalRandom(mean, variance); printf("Generated normal random number: %f\n", normalRandom); return 0; } ``` 需要注意的是，这个方法仅适用于生成正态分布的随机数。如果需要生成其他分布的随机数，则需要采用不同的方法。
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