时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之评估模型残差及相关分析

已于 2023-10-16 00:14:51 修改
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分类专栏： 数据处理 文章标签： 时间序列 残差分析 模型评估
于 2021-10-26 15:36:03 首次发布
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本文介绍了如何使用MATLAB进行时间序列回归的模型评估，重点关注残差分析和相关性分析。通过检查残差序列评估模型假设，探讨自相关对模型的影响，包括Durbin-Watson统计量和Ljung-Box Q-test，并提供了相关测试的实践应用示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之评估模型残差及相关分析

目录

基本介绍

此示例说明如何通过检查残差序列来评估模型假设并调整模型参数。
本系列前面示例中的信用违约数据分析提出了许多不同的模型，使用数据的各种转换和预测变量的各种子集。

  • 残差分析是减少考虑的模型数量、评估选项和建议重新指定的路径的重要步骤。
  • 具有明显偏离经典线性模型 (CLM) 假设（在示例时间序列回归之线性模型中讨论）的残差的多元线性回归 (MLR) 模型不太可能在解释变量关系或预测新响应方面表现良好。
  • 已经开发许多统计检验来评估 CLM 对创新过程的假设。

程序设计

残差分析
  • 下面为前一个示例中识别的每个模型生成残差图，在两个模型类别（无差异和差异数据）中的每一个中：
load Data_TSReg5
map = cool(
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