大数据毕业设计 深度学习股票预测系统 - python lstm

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0 前言

🔥 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升，传统的毕设题目缺少创新和亮点，往往达不到毕业答辩的要求，这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。

为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设，学长分享优质毕业设计项目，今天要分享的是

🚩 深度学习 大数据 股票预测系统

🥇学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分)

• 难度系数：3分
• 工作量：3分
• 创新点：4分

选题指导，项目分享：

https://gitee.com/yaa-dc/warehouse-1/blob/master/python/README.md

1 课题意义

利用神经网络模型如果能够提高对股票价格的预测精度，更好地掌握股票价格发展趋势，这对于投资者来说可以及时制定相应的发展策略，更好地应对未来发生的不确定性事件，对于个人来说可以降低投资风险，减少财产损失，实现高效投资，具有一定的实践价值。

1.1 股票预测主流方法

股票市场复杂、非线性的特点使我们难以捉摸其变化规律，目前有很多预测股票走势的论文和算法。

定量分析从精确的数据资料中获得股票发展的价值规律，通过建立模型利用数学语言对股市的发展情况做出解释与预测。

目前常用的定量分析方法有：

• 传统时间序列预测模型
• 马尔可夫链预测
• 灰色系统理论预测
• 遗传算法
• 机器学习预测等方法

2 什么是LSTM

LSTM是长短期记忆网络（LSTM，Long Short-Term Memory），想要理解什么是LSTM，首先要了解什么是循环神经网络。

2.1 循环神经网络

对于传统的BP神经网络如深度前馈网络、卷积神经网络来说，同层及跨层之间的神经元是独立的，但实际应用中对于一些有上下联系的序列来说，如果能够学习到它们之间的相互关系，使网络能够对不同时刻的输入序列产生一定的联系，像生物的大脑一样有“记忆功能”，这样的话我们的模型也就会有更低的训练出错频率及更好的泛化能力。

JordanMI提出序列理论，描述了一种体现“并行分布式处理”的网络动态系统，适用于语音生成中的协同发音问题，并进行了相关仿真实验，ElmanJL认为连接主义模型中对时间如何表示是至关重要的，1990年他提出使用循环连接为网络提供动态内存，从相对简单的异或问题到探寻单词的语义特征，网络均学习到了有趣的内部表示，网络还将任务需求和内存需求结合在一起，由此形成了简单循环网络的基础框架。

循环神经网络（RNN）之间的神经元是相互连接的，不仅在层与层之间的神经元建立连接，而且每一层之间的神经元也建立了连接，隐藏层神经元的输入由当前输入和上一时刻隐藏层神经元的输出共同决定，每一时刻的隐藏层神经元记住了上一时刻隐藏层神经元的输出，相当于对网络增添了“记忆”功能。我们都知道在输入序列中不可避免会出现重复或相似的某些序列信息，我们希望RNN能够保留这些记忆信息便于再次调用，且RNN结构中不同时刻参数是共享的，这一优点便于网络在不同位置依旧能将该重复信息识别出来，这样一来模型的泛化能力自然有所上升。

RNN结构如下：

2.1 LSTM诞生

RNN在解决长序列问题时未能有良好的建模效果，存在长期依赖的弊端，对此HochreiterS等人对神经单元做出了改进，引入自循环使梯度信息得以长时间持续流动，即模型可以拥有长期记忆信息，且自循环权重可以根据前后信息进行调整并不是固定的。作为RNN的一种特殊结构，它可以根据前后输入情况决定历史信息的去留，增进的门控机制可以动态改变累积的时间尺度进而控制神经单元的信息流，这样神经网络便能够自己根据情况决定清除或保留旧的信息，不至于状态信息过长造成网络崩溃，这便是长短期记忆（LSTM）网络。随着信息不断流入，该模型每个神经元内部的遗忘门、输入门、输出门三个门控机制会对每一时刻的信息做出判断并及时进行调整更新，LSTM模型现已广泛应用于无约束手写识别、语音识别、机器翻译等领域。

2 如何用LSTM做股票预测

2.1 算法构建流程

2.2 部分代码

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
import pandas as pd
import math

def LSTMtest(data):

    n1 = len(data[0]) - 1 #因为最后一位为label
    n2 = len(data)
    print(n1, n2)

    # 设置常量
    input_size = n1  # 输入神经元个数
    rnn_unit = 10    # LSTM单元(一层神经网络)中的中神经元的个数
    lstm_layers = 7  # LSTM单元个数
    output_size = 1  # 输出神经元个数（预测值）
    lr = 0.0006      # 学习率

    train_end_index = math.floor(n2*0.9)  # 向下取整
    print('train_end_index', train_end_index)
    # 前90%数据作为训练集，后10%作为测试集
    # 获取训练集
    # time_step 时间步，batch_size 每一批次训练多少个样例
    def get_train_data(batch_size=60, time_step=20, train_begin=0, train_end=train_end_index):
        batch_index = []
        data_train = data[train_begin:train_end]
        normalized_train_data = (data_train - np.mean(data_train, axis=0)) / np.std(data_train, axis=0)  # 标准化
        train_x, train_y = [], []  # 训练集
        for i in range(len(normalized_train_data) - time_step):
            if i % batch_size == 0:
                # 开始位置
                batch_index.append(i)
                # 一次取time_step行数据
            # x存储输入维度（不包括label） :X(最后一个不取）
            # 标准化(归一化）
            x = normalized_train_data[i:i + time_step, :n1]
            # y存储label
            y = normalized_train_data[i:i + time_step, n1, np.newaxis]
            # np.newaxis分别是在行或列上增加维度
            train_x.append(x.tolist())
            train_y