《Python金融风控策略实践》笔记

      今年6月份出的一本书，主要是围绕风控策略展开介绍，感兴趣的可以读一读。

一、贷前策略

1.风险系数

       在定额和定价场景，用申请评分模型来辅助进行定额定价。风险系数为lift的倒数，确定用户的基础额度后，用基础额度和风险系数的乘积对客户的授信额度进行修正。

2.统一额度管理。

       即客户额度生命周期的管理，包括额度生成、额度占用和释放、额度冻结和解冻、额度清退和失效、额度有效期延长等。

3.新老客的定义。

       通常将授信成功时间小于或等于30天的客户定义为新客，将授信成功时间大于30天的客户定义为老客。30天内用信，触发贷中用信审批策略的概率较小，新客风险与授信审批策略相关性更大；30天以后用信，贷中用信审批策略起更大作用。

4.定额策略开发

       第一，确定托底额度和盖帽额度，结合产品信息和同业竞品决定。第二，确定基础额度。有收入负债数据，基础额度为(收入-负债)*久期，注意不是期数。无法获取收入负债数据的话，根据同业竞品授信额度或者基于业务情况来确定某个具体额度。第三，基于客户风险评级确定风险系数，建议不超过3个。第四，计算最终授信额度。min(max(基础额度*风险系数，托底额度)，盖帽额度)。第五，确定授信有效期。循环额度产品，通常不少于半年。

       实际操作中，定完最终额度后，还会进行限额管理，以降低授信额度偏高且风险偏高的客户风险。比如结合客户多头借贷，多头借贷次数过高的客户最终授信额度不超过3万。