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风控
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年化坏账与vintage损失的转化(续)
主要差别还是在于生息月数的计算,由于第12期剩余本金还是1112.47,所以如果对这部分计息的话,生息月数则为(1112.47*2+...+12000)/12000=6.83,这样子算出来生息月数会更大,相应的年化坏账率会变小,当然这还是基于可以全部回收的情况下。先抛出结论,主要原因是方法一和方法二在进行年化坏账计算时都是基于等额本息产品的还款计划表,这里其实存在一个悖论:既然产生了逾期,说明用户的资金占用时长不止12个月,所以前12个月用户的生息月数、生息资产都会随着逾期天数不同发生变化。原创 2023-07-03 23:29:36 · 656 阅读 · 0 评论 -
《智能风控实践指南》笔记(二)
《智能风控实践指南》笔记(二)原创 2022-07-27 20:48:53 · 1306 阅读 · 1 评论 -
《智能风控实践指南》读书笔记
《智能风控实践指南》读书笔记原创 2022-07-21 21:37:21 · 1309 阅读 · 0 评论 -
拒贷回捞方法介绍
拒贷回捞,是指从正常审批拒绝的客户中筛选出相对较好的客户进行放款,在流量成本日益高涨的当下越来越受到各家金融机构的重视。关于这方面网上介绍得也相对较少,最近研究了下,记录一些这方面的思考。目录 拒贷回捞的目的和定义 策略放松情况下的拒贷回捞 策略收紧情况下的拒贷回捞 一、拒贷回捞的目的和定义 首先,为什么要进行拒贷回捞?之前在线下的交流活动中也讨论过这个问题,能进行拒贷回捞的前提对于拒绝客户风险仍有一定的排序性,这种情况下才有回捞的...原创 2022-04-22 21:17:23 · 2185 阅读 · 0 评论 -
格子大法与换入换出分析
做风控策略的时候,大家应该都听说过这两个词。格子法就是用画列联表的方式来进行交叉变量分析,一般用于两个评分之间的交叉;换入换出又叫Swap Set分析,用于对比新旧策略的差异,详细介绍可以参看求是汪知乎:《利用Swap Set分析风控模型更替的影响》。 本文是我前几天在番茄的一份培训课件中看到的案例,讲解的是用格子法对白名单筛选策略进行调整,并通过换入换出来分析策略调整的影响。目录一、格子大法二、换入换出三、其它一、格子大法 首先...原创 2022-03-06 20:13:52 · 811 阅读 · 0 评论 -
贷后框架简介
贷后相关的知识网上介绍的比较少,因此整理一篇贷后框架的文章。内容主要来源于某培训机构课程笔记以及之前工作的经验积累。如有理解不当之处,望大家多多指正。目录1、贷后术语2、贷后指标3、贷后分析4、贷后策略5、催收方式一、贷后术语 DPD:days past due,最早违约日期到目前日期的时间间隔,催收中需要以客户级天数计算。 CPD:客户逾期天数,与DPD相似。历史经验设定逾期50元以上才有人工催收的价值。因此CPD指逾期金额在50元以上的...原创 2022-02-16 21:45:03 · 1299 阅读 · 0 评论 -
贷中策略简介
贷中框架简介 在年前就有了写这篇文章的想法,起因是在看某培训机构的策略课程中时对贷中模块学到一些新的知识。网上关于贷中、贷后知识的介绍都比较零散。所以这篇文章是基于课程内容以做的一些梳理,如有理解不当之处,望各位多多指正。目录一、贷中框架二、贷中预警三、贷中调额四、贷中营销五、贷中策略一、贷中框架 信贷业务从增量时代走向存量时代,客户的贷中管理变得越发重要。贷中管理的定义是:从贷款发放之日起,至贷款本息收回日期为止的贷款管理。贷中管理的主要...原创 2022-02-15 20:30:32 · 1633 阅读 · 0 评论 -
额度策略简介
本文重主要介绍额度策略的分析思路和制定流程,内容基于本人了解、某培训机构课程、网络文章以及相关书籍。关于额度策略的介绍,很久之前写过一篇水文,感兴趣的可以先了解一下额度策略。文章内容如有理解不当之处,欢迎各位多多指正。目录一、额度介绍二、额度理论及策略三、额度调整四、参考文章一、额度介绍 授信额度位于整个贷前策略的尾部,对未命中贷前策略的用户进行授信额度策略制定。初始额度的制定应考虑控制风险、市场竞争以及收益三方面的平衡,在保持适当市场竞争力的同时尽...原创 2022-02-16 21:46:04 · 1759 阅读 · 1 评论 -
风控策略框架简介
本文基于自己工作中对策略的理解、网上公开的一些资料以及与业内同行的交流讨论,花了一点时间整理出这篇介绍风控策略框架的文章,文章内容如有不妥之处,欢迎与我讨论。目录一、策略框架 1.1 策略框架简介二、策略分析 2.1 策略制定 2.2 策略调优 2.3 AB测试 2.4 策略下线三、策略思维四、总结一、策略框架 策略框架是一个比较大的概念,不同的公司也会有不同的搭建方法,这个涉及的情况...原创 2022-01-11 21:06:39 · 2747 阅读 · 0 评论 -
反欺诈笔记
上周用了几个晚上重新看了一遍反欺诈相关的一些文章,并动手作了一点笔记。主要看的是公众号《反欺诈攻防战》和知乎"黄姐姐HJJ",将笔记扫描了一下分享给大家。 上面的内容中很多手段因为各种原因在当下已经不适用了,比如通讯录通话记录数据不可获取、设备数据需要授权采集等。不过还是可以通过这些文章中获得一些做反欺诈的思路,比如黄姐姐文章中经常提及的无监督做反欺诈,其实主要是聚类(寻找异常标签)+xgb(有监督训练),这个点对我来说比较新颖。当然,反欺诈主要还是以有监督为主,...原创 2021-12-08 21:52:42 · 906 阅读 · 0 评论 -
互联网金融风控面试算法知识(四)
资料来源于网络搜集和汇总,把算法知识的总结放在业务知识后面也是为了说明实际工作业务落地应用的重要性大于算法创新。面试题依然是适用于3年经验以内的初学者,希望大家在学习算法的同时不要一心只研究算法而脱离了业务,要真正做到数据驱动业务。先附上之前对算法的一些总结:1.常用机器学习算法的原理推导2.评分卡的一些理论知识模型评估和优化一、简单介绍一下风控模型常用的评估指标1.混淆矩阵指标:精准率,查全率,假正率。当模型最后转化为规则时,一般用这三个指标来衡量规则的有效性。要么注...原创 2021-12-05 21:00:47 · 802 阅读 · 0 评论 -
互联网金融风控面试算法知识(三)
资料来源于网络搜集和汇总,把算法知识的总结放在业务知识后面也是为了说明实际工作业务落地应用的重要性大于算法创新。面试题依然是适用于3年经验以内的初学者,希望大家在学习算法的同时不要一心只研究算法而脱离了业务,要真正做到数据驱动业务。先附上之前对算法的一些总结:1.常用机器学习算法的原理推导2.评分卡的一些理论知识一、什么是特征工程?为什么特征工程对机器学习很重要? 特征工程指的是使用专业知识和技巧来处理数据,使得特征在机器学习算法上发挥更好的作用的过程。这个过程...原创 2021-11-17 20:47:24 · 563 阅读 · 0 评论 -
互联网金融风控面试算法知识(二)
资料来源于网络搜集和汇总,把算法知识的总结放在业务知识后面也是为了说明实际工作业务落地应用的重要性大于算法创新。面试题依然是适用于3年经验以内的初学者,希望大家在学习算法的同时不要一心只研究算法而脱离了业务,要真正做到数据驱动业务。先附上之前对算法的一些总结:1.常用机器学习算法的原理推导2.评分卡的一些理论知识一、什么是集成学习?集成学习有哪些框架?简单介绍各个框架的常用算法。 集成学习是一种优化手段和策略,通常是结合多个简单的弱分类器来集成模型组,去做更可靠...原创 2021-11-11 20:25:41 · 2798 阅读 · 0 评论 -
互联网金融风控面试算法知识(一)
资料来源于网络搜集和汇总,把算法知识的总结放在业务知识后面也是为了说明实际工作业务落地应用的重要性大于算法创新。面试题依然是适用于3年经验以内的初学者,希望大家在学习算法的同时不要一心只研究算法而脱离了业务,要真正做到数据驱动业务。先附上之前对算法的一些总结:1.常用机器学习算法的原理推导2.评分卡的一些理论知识关于逻辑回归一、逻辑回归的优缺点,在金融领域相比其他算法有什么优势,局限性在哪?(1)优点: 实现简单,速度快,占用内存小,可在短时间内迭代多个版本的模型...原创 2021-11-09 21:26:16 · 2062 阅读 · 0 评论 -
互联网金融风控面试业务知识
资料来源于网络搜集和汇总,顺便再把之前写的面试相关的文章作一个整理。面试题适合3年以内的初学者,大家可针对自己不熟悉的地方进行查漏补缺。 一份风控面试题总结 一份很全的风控面试题 信贷风控模型岗的一些面试经验 一、互联网金融场景下的的风控模型种类获客阶段:用户响应模型,风险预筛选模型。授信阶段:申请评分模型,反欺诈模型,风险定价模型,收益评分模型。贷后阶段:行为评分模型,交易欺诈模型,客户流失模型。催收阶段:早期催收模型,晚期催收模型。二、简...原创 2021-11-08 21:25:46 · 1011 阅读 · 0 评论 -
外部数据源汇总
一、同dun公司背景:数据来源:自有数据覆盖:40亿给类数据节点,4亿手机号码,15亿可追踪设备数,5000家行业客户,4000多万负面数据,3000万日度调用量。主要产品:查询多头、设备指纹、智信分、智融分、智选分、行为评分、猎客雷达、数据画像(多头趋势类)优势特点:智选分用于预授信和客户分层营销;猎客雷达是响应分,用于响应预测;智信分是三方数据评分,智融分是智信分的增强版;智察分是反欺诈评分;行为评分是贷中评分。二、百rong公司背景:较早涉入行业,国有资本控股。数据来源原创 2021-10-31 15:20:10 · 879 阅读 · 0 评论 -
一份风控面试题总结
前几天一位网友整理了一份面试题目,主要是偏风控模型岗,看了一下整理得很全面和实用。之前也整理过几份面试题,这次继续整理一下,希望能帮助一些需要的同学。之前写面试相关的问题:一份很全的风控面试题信贷风控模型岗的一些经验1.进件渠道(60%会问到)线上业务:信息流、贷超、APP、微信公众号等线下业务:地摊导流、网点进件、合作企业团办、客户自己申请等2.策略制定的步骤(20%会问到) 策略主要是根据业务中的风险点,寻找有效的特征进行防范。将变量进行特征重要...原创 2021-09-25 11:50:12 · 2732 阅读 · 0 评论 -
vintage的一点深入思考
vintage是资产质量分析中常用的指标,网上也有很多介绍vintage的含义、计算方法以及用法的文章。最近结合业务中的一个实际问题,对vintage曲线有了一些新的思考,所以写下来记录一下。目录1.业务问题2.原因分析3.总结一、业务问题 业务的发展过程中遇到一个问题,今年的资产整体质量变好,也就是vintage水平降低,但是vintage一直没有走平,所以无法预知最终的vintage坏账是否变好。反应到vintage上大概是这种形状:...原创 2021-07-23 22:04:35 · 2073 阅读 · 1 评论 -
融资租赁业务介绍
融资租赁业务介绍 本文是对融资租赁业务的介绍。回租赁 售后回租赁是指承租人将自有物件让渡给出租人以获得租赁协议价款,将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。承租人按时付清租金并支付留购价款后,重新获得物件的所有权。本质上是一个用资金来换物权的商业行为。 租赁物件的选择需要存在、适租、无权利负担三大原则。比如不动产、监管期内的设备、土地使用权等就无法作为租赁物件,不满足适租的条件;无权利负担指未被抵押、查封、扣押等,需要取得发票联。...原创 2021-06-16 22:05:33 · 961 阅读 · 0 评论 -
关系网络及图算法的应用总结
本文是对《智能风控典藏版合集》中涉及到的关系网络及图谱、图算法作的总结笔记,涉及到的文章有《图算法在网络黑产挖掘中的思考》、《Frauder算法在京东关系网络反欺诈中的应用》、《关系图谱在贝壳找房风控体系的应用于实践》、《金融风控反欺诈之图算法》。《图算法在网络黑产挖掘中的思考》 这篇文章通过图表征学习将图结构的节点属性以及结构特征映射到一个节点低维空间,由此产生一个节点特征,然后再去进行下游的任务,如用户定性等。图表征学习的关键点在于在进行低维的映射当中需要保留原始图的...原创 2021-06-08 21:45:31 · 1420 阅读 · 0 评论 -
现代信用卡管理(二)
本文是《现代信用卡管理》读书笔记的第二篇,主要记录剩下的催收管理和坏账管理。目录一、审批管理二、账户管理三、反欺诈管理四、坏账管理五、催收管理四、坏账管理 对坏账风险的管理贯穿于信用卡的市场营销、申请审批、账户管理和坏账催收的整个生命周期。坏账管理主要包括坏账损失的衡量和监控、坏账准备金管理、坏账预测。 坏账损失的衡量主要是根据资产质量分布表。这张表概括了当前信用卡资产的质量类别分布。 衡量资产质量的主要指标有...原创 2021-06-03 20:49:51 · 709 阅读 · 0 评论 -
现代信用卡管理阅读笔记(一)
这两天在看的一本书是《现代信用卡管理》,本文是这本书的读书笔记,主要是记录下信用卡审批管理、账户管理、坏账管理、催收管理以及反欺诈管理中的一些知识。由于最近也在看公司的一些培训课,是关于小微企业进行融资租赁的全流程介绍(可惜不能写出来),觉得也挺有意思的,可以从中发现B端授信和C端授信本质上还是有很多相同之处。另外最近在搜集一些风控相关的话题,用作下一次活动来交流和讨论,如果有想了解和学习的问题,可以公众号上发给我,我整理完之后会发一版出来。目录一、审批管理二、账户管理...原创 2021-05-31 20:49:19 · 632 阅读 · 0 评论 -
信用卡葵花宝典 阅读笔记(三)
《信用卡葵花宝典》第三篇阅读笔记是关于收单业务的基础知识以及风险管理。银行卡业务从大的概念上可以分为发卡业务和收单业务。收单业务通过为商户提供银行卡支付结算服务来获取商户回佣收入,同时通过开展特色收单业务如分期付款、积分消费业务来增加增值业务收入。收单业务的资金流向如下图:1、收单业务有哪些类型? 收单业务根据交易类型主要分为一般消费、POS积分消费和POS分期付款交易与收付款交易。2、收单业务争议处理? 如有持卡人对交易质疑,发卡行有权在交易以后的1...原创 2021-05-14 22:01:37 · 729 阅读 · 0 评论 -
信用卡葵花宝典 阅读笔记(二)
《信用卡葵花宝典》第二篇阅读笔记是关于信用卡如何申请、养卡、提额的,看这篇笔记的目的是从信用卡如何申请提额的角度来窥探信用卡审批中的一些方法,也为了更加了解信用卡这一块的知识。文中提到作者通过养卡的方式将信用卡额度提升至几十万 ,轻松撬动几十万的杠杆。1、办理信用卡具备的基本条件 首先,办理信用卡需要一些基本的条件,比如年龄、职业、收入等。如果是第一次办理信用卡,银行并没有任何信用记录,则需要通过各种资产收入状况来决定是否批卡以及信用额度大小。如果非第一次办卡,则会更多地根...原创 2021-05-12 21:23:20 · 328 阅读 · 0 评论 -
信用卡葵花宝典笔记(一)
《信用卡葵花宝典》是一部介绍如何使用信用卡的资料,包括如何办卡、养卡、提额、贷款等,类似的资料还有很多比如信用卡提额宝典、玩转信用卡等。这本资料的目的不是教人如何撸口子,而是如何利用好信用卡这一工具。看这篇资料的目的也是从另外一个角度学习信用卡风控中的一些模式和特点,了解信用卡的一些知识,做得知己知彼,百战不殆。 本篇主要是记录信用卡相关的一些基础知识笔记。这是第一篇,连载系列可能会有信用卡申请提额养卡篇和收单业务风险防范篇。1.个人信用报告主要记录哪些信息? ...原创 2021-05-09 22:14:57 · 398 阅读 · 0 评论 -
反欺诈抱团实践
之前写过一篇《抱团反欺诈问题探讨》的交流文章,抛出了抱团分析中回溯团形成的问题,经过这段时间的思考和琢磨,大致将这个想法落地实现了,所以重新梳理了一下写出来。虽然研究得断断续续,不过好在最后是完成了。目录1.最大子团分析2.抱团回溯分析3.规则制定4.总结一、最大子团分析 本文用得是networkx库实现抱团,并结合pandas进行数据处理,衍生出抱团过程中每一步的变量。我一开始是使用的python_igraph库,但是尝试了一段时间后发...原创 2021-04-26 21:31:39 · 440 阅读 · 1 评论 -
评分卡中的一些理论知识
写文章也一年多了,这一年的时间里一直在学习、总结、思考不停地反复,逐渐从一个菜鸟到对这门技术慢慢有了自己的认知。但是即便如此,我内心还是深知自己不明白的东西有很多,依然有许多需要实践和积累的。最近又回头去看求是汪的文章,很多东西看一遍很容易遗忘,需要不停地反复阅读、思考和总结。所以突然就有了写这篇文章的想法,将评分卡中理论的东西整理一下,具体顺序全凭自己的记忆和思路。目的也是为了重新夯实一下基础,让自己的内心感到更加踏实和安全。一、评分卡的映射逻辑 这个之前写过逻辑回...原创 2021-04-12 20:25:58 · 1053 阅读 · 0 评论 -
损失预测分析
最近看到一篇文章《损失预测的实证分析》,作者介绍了如何从vintage趋势结合迁徙率来预估最终的损失。正好此前工作中做了损失预测相关的一些事,方法本质上和这篇文章中一样,细节上有些许不同,所以整理了一下分享出来。目录1.整体损失预测分析方法2.各资产包损失预测分析3.损失预测分析的本质和思考一、损失预测分析方法 《损失预测的实证分析》这篇文章中基于对M1vintage趋势的判断进行预估。实际上可以再往前一步,通过对各账龄M0余额的占比及相应的迁徙率预...原创 2021-02-21 21:10:06 · 2258 阅读 · 1 评论 -
利润最大化下的模型cutoff测算
评分策略根据模型的结果制定cutoff值,根据不同的分数走不同的审批策略,或者使用不同的额度策略。cutoff值的确定可以从违约率、通过率、ks值、盈利分析等角度进行量化分析。本文基于工作中切实存在的业务痛点,从盈利分析的角度分析如何调整模型的cutoff值。目录1.模型cutoff值确定方法介绍2.最大化利润下的cutoff值计算 2.1 不同分数段坏账率预估 2.2 不同分数段催收成本预估3.计算方法4.总结一、模型cutoff值确定方法...原创 2021-02-03 21:07:27 · 2940 阅读 · 0 评论 -
催收策略比例测算
贷后策略制定的过程中,针对一些忘记还款而逾期的客户,可以采用弱提醒或者延缓接触的方式让其回款。对于低件均的产品,成本和坏账较为敏感,因此需要对一定比例的客户进行延催。本文结合自己工作实践中的思考,对最优的延催策略比例做出一点思考和研究。目录背景策略比例测算特定假设下的比例测算一般假设下的比例测算一点感想背景 对于小件均产品,由于成本和坏账较为敏感,会通过策略挑出一部分容易回收的客户进行延缓催收,一般根据分层结果可以分为延催2天、5天、10天等。一方面,缓催带来催收成本的.原创 2021-01-31 18:54:13 · 1459 阅读 · 0 评论 -
海量数据的实时指标计算
最近看了一本书叫《风控要略—互联网业务反欺诈之路》,这本书主要是讲互联网产品安全防范的,我之前做过一年情报数据分析的工作,当时觉得这方面工作很机密,网络上几乎没什么相关的资料,这本书让我与之前的工作产生了共鸣,因此还是推荐一下这本书。 对于海量数据库以及实时指标计算,我以前了解过一些大数据技术相关的知识,由于现在工作中涉及较少,因此写了一篇笔记了解实时指标计算方面的知识。目录一、实时指标计算概述二、实时指标计算方案2.1 基于数据库SQL的计算方案2.2 基于事件驱动的计算方案2.原创 2021-01-28 22:08:54 · 2074 阅读 · 0 评论 -
信用经济中的经济因素
信贷供给相关的经济学问题可以分为微观经济因素与宏观经济因素,了解一些经济学因素有助于理解信用对一个国家经济的重要性,借此可以预测未来信贷供给如何变化、何时变化。本篇文章主要介绍经济因素对信贷供给的影响。目录1.信贷周期2.微观经济因素 2.1 信贷需求的经济学分析 2.2 信贷配给3.宏观经济因素 3.1 简化的凯恩斯经济学模型 3.2 货币渠道 3.3 信贷渠道4.参考文章一、信贷周期 实证数据显示,信贷投放净...原创 2021-01-18 21:15:51 · 447 阅读 · 0 评论 -
资产风险收益预估
巴塞尔协议下的全面风险管理的目标是金融机构在资本约束下实现利润的最大化,而资产组合管理是全面风险管理的核心概念。资产组合管理的核心指标是风险调整后资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)。公式如下: 本文基于上述思想,试图从风险损失、资产迁徙、催收运营成本角度计算资产收益情况。文章内容基于本人经验与理解,不妥之处望各位多加指正。目录1.数据处理2.资产包迁徙率计算3.资产包Vintage预估4.资产包催收成本测算5.单体风险...原创 2021-01-16 20:14:57 · 932 阅读 · 0 评论 -
模型评估指标之间的一些联系
信贷评分模型的评估指标常见的有P-R曲线、AUC、KS、混淆矩阵、AR、洛伦茨曲线等,各个评估指标之间都有或多或少的联系和区别,从而从不同角度对模型进行评估。本文尝试写一些各个评估指标间的联系,从而对模型评估指标有更加深入的理解。目录 正负样本的选择 混淆矩阵与概率密度分布 提升图与洛伦茨曲线 洛伦茨曲线与KS KS与AUC值 参考资料 一、正负样本的选择 直观上,在信贷风控建模中都以好样本为正样本,以...原创 2020-12-28 14:24:41 · 1624 阅读 · 0 评论 -
相对熵与IV、PSI的关系
最近在读《Python金融大数据风控建模实战》这本书,读的过程中发现很多有意思的地方,所以准备最近对这本书中的一些理论知识做一些记录,将一个个知识点串起来,也加深一下自己对模型的理解。目录 相对熵(K-L散度) 相对熵与IV的关系 相对熵与PSI的关系 参考资料 一、相对熵 概率是表征随机变量确定性的度量,而信息是随机变量不确定性的度量,熵就是不确定性度量的平均值,即为信息的平均值。熵有很多种类型,比如信息熵、条件熵...原创 2020-12-23 20:26:50 · 721 阅读 · 1 评论 -
催收成本在单体经济中的分析
在信贷业务中,一个产品是否盈利取决于收益和成本。收益来源于产品的利率以及罚金,成本则包括获客、坏账、催收、人力等。这篇文章主要是讲催收成本在单体经济中的占比分析,这也是领导经常关心的问题,毕竟做业务赚不赚钱才是最重要的。关于催收成本及单体经济的分析,这块网上几乎没有资料,因此本人结合工作中的一点思考及实践发表一点想法,方法并不一定正确,望大家多多指正。目录1.催收计价方式2.催收成本在单体经济中占比3.各资产包催收成本分析4.催收成本的影响因素5.总结一...原创 2020-12-20 20:40:42 · 1395 阅读 · 0 评论 -
风控策略导图整理
前几天在群里看到一张风控策略框架的脑图,文档为18年的,觉得整理得很棒,于是将脑图中的内容搬运下来记录成文章。 这张风控策略导图一共涉及准入、反欺诈、信用评分、人行征信、额度、行为评分和催收评分这几块。之前整理过一篇策略类的文章:最全贷前策略整理一、政策准入 准入阶段使用自有数据做规则,数据服务商提供的数据后置。1.年龄 确定年龄段和是否为学生群体。2.职业 主要来自人行征信职业,但并不准确,一般需要工资为代发放。特...原创 2020-12-15 10:17:19 · 1631 阅读 · 0 评论 -
巴塞尔协议
目录 资本充足率 巴塞尔协议I 巴塞尔协议II 风险加权资产 一、资本充足率 资本充足率是衡量银行财务实例和抗冲击能力的一个指标,是权益与资产之比。1.资产=债务+权益2.财务杠杆率=债务/资产3.资本充足率=权益/资产 银行希望资本充足率越低越好。历史上,最低的资本充足率是4%。历史上资本金要求经历了一个从高到低的过程。资本金要求不仅可以保护银行能承受意外冲击,也避免银行进行高风险的行为。资本充足率的监管要求进一步...原创 2020-12-09 21:56:45 · 1638 阅读 · 0 评论 -
信贷审批学习记录
最近重新看了一遍手上的一份审批守则,将里面值得关注的一些要点整理了下,审批守则主要包括核实收入与负债、审批金额推算、信息核查、信用审核、资料核对、电话核查等。很多搞数据出身的风控人士,包括我自己,对审批政策这块其实是不了解的,因此整理这篇文章,希望可以给大家一些启发。目录一、收入与负债二、审批金额三、信息核查四、信用审核五、资料核对六、电话核查七、特殊审批要求一、收入与负债 核实收入需要区分是受薪人士还是自营业主。受薪人士根据收入证明、银行代发、是否有物业来推断收入;私营业主的话.原创 2020-12-02 21:18:03 · 300 阅读 · 0 评论 -
信贷风控数仓简介
这篇文章将介绍信贷风控中的数仓建设,主要包括几张常用的中间表以及如何基于数仓进行指标的分析。文章内容基于本人工作经验和理解,如有不足之处烦请指正。目录 成功件表 mob表及应用 npd表及应用 不良率表及应用 一、成功件表 记录成功放款的客户的办单信息,与其对应的还有一张申请信息表。成功件信息表主要记录用户的办单信息,主要包括用户id、产品线、申请时间、放款金额、期数、每期还款额、每月应还款日、是否提前还款/结清、当前状态、当前...原创 2020-11-27 09:28:44 · 1986 阅读 · 1 评论