额度策略效果评估

       在《智能风控实践指南》这本书的4.2.3章节介绍到了额度策略的分析方法，包括额度策略的制定(单一额度策略、单因子额度策略、多因子额度策略)、额度策略的评估方法以及额度策略的上线与验证，本文主要对评估方法这一点做一些思考和讨论。

一、额度策略评估例子

       先看书中下面这个例子，在没做额度调整前，所有用户的额度均为3000，然后使用额度策略后，对好评级低风险的人进行提额，差评级高风险的进行降额，调整后的平均额度为3071，差异不大。

       然后再对比该案例中金额逾期率和笔数逾期率的差异，这里假设了额度使用率为100%，调额前后逾期用户的数量不变，即笔数逾期率不变，仅逾期金额随着额度的变化而变化。可以看到在同样的授信额度下，金额坏账率从10.5%下降到了8.2%。金笔系数(金额坏账率/笔数坏账率)的比值为0.78，说明额度策略有效。

       书中列出了不同金笔系数对应的额度策略效果，该指标阈值仅供参考，笔者在实际工作应用不多。

二、金笔系数

       上面列出了不同金笔系数阈值下策略的效果，金笔系数越小，说明金额坏账率降低得越多，策略效果越好。如果分别以sq、dq、sa、da分别表示样本数、逾期样本数、样本成交金额、逾期样本逾期金额，则可以有如下公式：

       所以金笔系数小于1的含义是，逾期用户的平均逾期金额小于平均成交金额，这个值越小，说明用户发生逾期时的金额越小，所以额度策略的效果越好。但是，用户发生逾期时的金额和该用户的成交金额无必然关系，不能简单理解为金笔系数小于1即逾期偏向低成交金额或者低额用户，可以继续看下面的例子：

        情况1-3中，逾期用户的平均逾期金额均为750，金笔系数同为0.21，但是逾期用户的成交金额分布各不相同。情况1为两笔小额，在早期即发生逾期，而情况3是两笔大额，在晚期发生逾期。情况4-5同理。说明金笔系数小于1，无法说明逾期用户在额度分布/成交分布上的偏向性。而如果金笔系数>1，即情况6，则说明用户的平均逾期金额已经超过了平均成交金额，所以逾期用户的分布一定是偏向于高额/高成交的人。所以最终的结论，金额逾期率和笔数逾期率的比值>1，逾期用户偏向于大额用户；比值<1，并不一定是偏向于小额用户，但一定是偏向于逾期金额较小的用户。该比值越小说明额度策略越有效。

       如果要判断逾期用户是偏向于高额还是低额用户，可以直接计算逾期用户的平均额度，和整体平均额度进行对比即可。

三、边际风险

       在第一部分的例子中，可以看到调额前后的笔数坏账率并没有发生变化，这实际是一种理想的情况，调额仅改变了不同评级的成交金额占比，差评级的人因为额度降低导致成交金额减少，但是该评级的金额/笔数坏账率没有变化，具体计算结果见下表。

        实际情况中，对好评级的人进行提额，风险可能会出现多种情况：1、额度上升，吸引了原来不想借的好人来借款(可能原来觉得额度太低)，风险降低 2、额度上升，原来不想借的好人仍然觉得额度低而不借，但是吸引了一部分坏人来借款，风险上升 3、额度上升，超过了这些人原来的借款承受能力，风险上升。对差评级的人进行降额也会有类似的情况。

        这里进行简单假设，提额导致了好评级风险上升，降额导致差评级的人风险下降，极端情况下，评级上的金额坏账率完全失去区分度，情况如下：

       可以看到，在这种极端情况下，好评级在额度上升1%的情况下，风险上升6.75%，边际风险远超过差评级的人，说明提额提的人不准， 实际上这些人的风险敏感度是很高的。正常提额和降额后的边际风险应该如下：

       好评级的人风险敏感度低，额度上升后风险上升幅度小，边际风险小；差评级的人风险敏感度高，额度下降后风险下降幅度大，调额后整体的区分度可能有所下降，但是通过提升好评级的人成交占比，可以达到降低整体风险的目的。

【作者】：Labryant  
【原创公众号】：风控猎人  
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