斯坦福大学机器学习——EM算法求解高斯混合模型

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EM算法（Expection-Maximizationalgorithm，EM）是一种迭代算法，通过E步和M步两大迭代步骤，每次迭代都使极大似然函数增加。但是，由于初始值的不同，可能会使似然函数陷入局部最优。下面来谈谈EM算法以及其在求解高斯混合模型中的作用。

一、高斯混合模型（Gaussian MixtureModel， GMM）

之前写过高斯判别分析模型，利用参数估计的方法用于解决二分类问题。下面介绍GMM，它是对高斯判别模型的一个推广，也能借此引入EM算法。

假设样本集为 $\{x^{(1)},x^{(2)},...,x^{(m)}\}$ 并且样本和标签满足联合分布 $p(x^{(i)},z^{(i)})=p(x^{(i)}|z^{(i)})p(z^{(i)})$ 。这里： $z^{(i)}$ 服从多项式分布，即 $z^{(i)}\sim Multinomial(\phi)$ （ $\phi_{j}=p(z^{(i)}=j)$ ， $\phi_{j}\ge 0$ ， $\underset{j=1}{\overset{k}{\sum}}\phi_{j}=1$ ），且 $z\in\{1,2,...,k\}$ ；在 $z^{(i)}$ 给定的情况下， $x^{(i)}$ 服从正态分布，即 $x^{(i)}|z^{(i)}=j\sim N(\mu_{j},\Sigma_{j})$ 。这样的模型称为高斯混合模型。

该模型的似然函数为：

$\begin{aligned}l(\phi,\mu,\Sigma)&=\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}log\; p(x^{(i)};\phi,\mu,\Sigma)\\ &= \underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}log \underset{z^{(i)}=1}{\overset{k}{\sum}}p(x^{(i)}|z^{(i)};\mu,\Sigma)p(z^{(i)};\phi) \end{aligned}$

如果直接令 $l(\phi,\mu,\Sigma)$ 的各变量偏导为0，试图分别求出各参数，我们会发现根本无法求解。但如果变量 $z^{(i)}$ 是已知的，求解便容易许多，上面的似然函数可以表示为：

$l(\phi,\mu,\Sigma)=\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}log\;p(x^{(i)}|z^{(i)};\mu,\Sigma)+log\;p(z^{(i)};\phi)$

利用偏导求解上述式，可分别得到参数 $\phi,\mu,\Sigma$ 的值：

$\phi_{j}=\frac{1}{m}\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\&hash;\{z^{(i)}=j\}$

$\mu_{j}=\frac{\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\&hash;\{z^{(i)}=j\}x^{(i)}}{\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\&hash;\{z^{(i)}=j\}}$

$\Sigma_{j}=\frac{\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\&hash;\{z^{(i)}=j\}(x^{(i)}-\mu_{j})(x^{(i)}-\mu_{j})^T}{\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\&hash;\{z^{(i)}=j\}}$

其中,#{ }为指示函数，表示满足括号内条件的数目。

那么，变量 $z^{(i)}$ 无法通过观察直接得到， $z^{(i)}$ 就称为隐变量，就需要通过EM算法，求解GMM了。下面从Jensen不等式开始，介绍下EM算法：

二、 Jensen不等式（Jensen’s inequality）

引理：如果函数f的定义域为整个实数集，并且对于任意x或 $\overset{\rightarrow}{x}$ 存在 $f''(x)\ge 0$ 或函数的Hessian矩阵 $H\ge0$ ，那么函数f称为凹函数。 $f''(x)$ 或函数的Hessian矩阵H>0，那么函数f为严格凹函数。

（存在 $f''(x)\le 0$ 或函数的Hessian矩阵 $H\le0$ ，那么函数f称为凸函数；如果 $f''(x)$ 或函数的Hessian矩阵 H<0，那么函数f为严格凸函数。）

定理：如果函数f是凹函数，X为随机变量，那么：

$E[f(x)]\ge f(EX)$

不幸的是很多人都会讲Jensen不等式记混，我们可以通过图形的方式帮助记忆。下图中，横纵坐标轴分别为X和f(X)，f(x)为一个凹函数，a、b分别为变量X的定义域，E[X]为定义域X的期望。图中清楚的看到各个量的位置和他们间的大小关系。反之，如果函数f是凸函数，X为随机变量，那么：

$E[f(x)]\le f(EX)$

Jensen不等式等号成立的条件为： $E[X]=X$ ，即X为一常数。

三、 EM算法

假设训练集 $\{x^{(1)},x^{(2)},...,x^{(m)}\}$ 是由m个独立的样本构成。我们的目的是要对 $p(x,z)$ 概率密度函数进行参数估计。它的似然函数为：

$\begin {aligned}l(\theta)&=\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}log\;p(x,\theta)\\ &=\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}log\underset{z}{\sum}p(x,z;\theta) \end{aligned}$

然而仅仅凭借似然函数，无法对参数进行求解。因为这里的随机变量 $z^{(i)}$ 是未知的。

EM算法提供了一种巧妙的方式，可以通过逐步迭代逼近最大似然值。下面就来介绍下EM算法：

假设对于所有i， $Q_{i}$ 皆为随机变量 $z^{(i)}$ 的分布函数。即： $\sum_{Z}Q_{i}(z)=1,Q_{i}(z)\ge0$ 。那么：

$\begin{aligned}l(\theta)&=\underset{i}{\sum}log \; p(x^{(i)};\theta)\\ &=\underset{i}{\sum}log\underset{z^{(i)}}{\sum}p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)\quad\quad\quad\quad &(1)\\&=\underset{i}{\sum}log\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}&(2)\\ &\ge \underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}&(3) \end{aligned}$

其中第（2）步至第（3）步的推导就使用了Jensen不等式。其中：f(x)=log x， $f''(x)=-\frac{1}{x^{2}}$ ，因此为凸函数； $\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$ 表示随机变量为 $Q_{i}(z^{(i)})$ 概率分布函数为 $\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$ 的期望。因此有：

$f(\underset{z^{(i)}\sim Q_{i}}{E}[\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}])\ge \underset{z^{(i)}\sim Q_{i}}{E}[f(\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})})]$

这样，对于任意分布 $Q_{i}$ ，（3）都给出了 $l(\theta)$ 的一个下界。如果我们现在通过猜测初始化了一个 $\theta$ 的值，我们希望得到在这个特定的 $\theta$ 下，更紧密的下界，也就是使等号成立。根据Jensen不等式等号成立的条件，当 $\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$ 为一常数时，等号成立。即：

$\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})} =c$

由上式可得 $p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)=cQ_{i}(z^{(i)})$ ，又 $\sum_{Z}Q_{i}(z)=1$ ，因此 $p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)=c$ 。再由上式可得：

$\begin {aligned}Q_{i}(z^{(i)})&=\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{\sum_{z}{p(x^{(i)},z;\theta)}}\\&=\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{{p(x^{(i)};\theta)}}\\&=p(z^{(i)}|x^{(i)};\theta) \end{aligned}$

上述等式最后一步使用了贝叶斯公示。

EM算法有两个步骤：

（1）通过设置初始化 $\theta$ 值，求出使似然方程最大的 $Q_{i}$ 值，此步骤称为E-步（E-step）

（2）利用求出的 $Q_{i}$ 值，更新 $\theta$ 。此步骤称为M-步（M-step）。过程如下：

repeat until convergence{

(E-step) for each i, set

$Q_{i}(z^{(i)}):=p(z^{(i)}|x^{(i)};\theta)$ $Q_{i}(z^{(i)})=p(z^{(i)}|x^{(i)};\theta)$

(M-step) set

$\theta:=arg\,\underset{\theta}{max}\underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$

｝

那么，如何保证EM算法是收敛的呢？下面给予证明：

假设 $\theta^{(t)}$ 和 $\theta^{(t+1)}$ 是EM算法第t次和第t+1次迭代所得到的参数 $\theta$ 的值，如果有 $l(\theta^{(t)})\le l(\theta^{(t+1)})$ ，即每次迭代后似然方程的值都会增大，通过逐步迭代，最终达到最大值。以下是证明：

$\begin{aligned} l(\theta^{(t+1)}) &\ge \underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}^{(t)}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta^{(t+1)})}{Q_{i}^{(t)}(z^{(i)})}\quad\quad&(4)\\ &\ge \underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}^{(t)}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta^{(t)})}{Q_{i}^{(t)}(z^{(i)})}&(5)\\ &=l(\theta^{(t)})&(6) \end {aligned}$

不等式（4）是由不等式（3）得到，对于任意 $Q_{i}$ 和 $\theta$ 值都成立；得到不等式（5）是因为我们需要选择特定的 $\theta^{(t+1)}$ 使得方程 $arg\,\underset{\theta}{max}\underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$ 在 $\theta^{(t+1)}$ 处的值大于在 $\theta^{(t)}$ 处的值；等式（6）是找到特定的 $\theta^{(t)}$ 的值，使得等号成立。

最后我们通过图形的方式再更加深入细致的理解EM算法的特点：

$J(Q,\theta)=\underset{i}{\sum}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_{i}(z^{(i)})}$

由上文我们知道有这样的关系： $l(\theta)\ge J(Q,\theta)$ ，EM算法就是不断最大化这个下界，逐步得到似然函数的最大值。如下图所示：

首先，初始化 $\theta^{(0)}$ ，调整 $Q(z)$ 使得 $J(Q,\theta^{(0)})$ 与 $l(\theta^{(0)})$ 相等，然后求出 $J(Q,\theta^{(0)})$ 使得到最大值的 $\theta^{(1)}$ ；固定 $\theta^{(1)}$ ，调整 $Q(z)$ ，使得 $J(Q,\theta^{(1)})$ 与 $l(\theta^{(1)})$ 相等，然后求出使 $J(Q,\theta^{(1)})$ 得到最大值的 $\theta^{(2)}$ ；……；如此循环，使得 $l(\theta)$ 的值不断上升，直到k次循环后，求出了 $l(\theta)$ 的最大值 $l(\theta^{(k)})$ 。

四、 EM算法应用于混合高斯模型（GMM）

再回到GMM：上文提到由于隐变量 $z^{(i)}$ 的存在，无法直接求解参数，但可以通过EM算法进行求解：

E-Step:

$\omega_{j}^{(i)}=Q_{i}(z^{(i)}=j) =P(z^{(i)}=j|x^{(i)};\phi,\mu,\Sigma)$

M-Step:

$\begin{aligned} &\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\underset{z^{(i)}}{\sum}Q_{i}(z^{(i)})log \frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\phi,\mu,\Sigma)}{Q_{i}(z^{(i)})}\\ = &\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\underset{j=1}{\overset{k}{\sum}}Q_{i}(z^{(i)})log \frac{p(x^{(i)}|z^{(i)}=j;\mu,\Sigma)p(z^{(i)}=j;\phi)}{Q_{i}(z^{(i)})}\\ = &\underset{i=1}{\overset{m}{\sum}}\underset{j=1}{\overset{k}{\sum}}\omega_{j}^{(i)}log\frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\left|\Sigma_{j}\right|^\frac{1}{2}}exp(-\frac{1}{2}(x^{(i)}-\mu_{j})^{T}\Sigma_{j}^{-1}(x^{(i)}-\mu_{j}))\cdot\phi_{j}}{\omega_{j}^{(i)}} \end {aligned}$