鲁棒优化（方述诚6

最新推荐文章于 2022-10-07 15:05:10 发布

linyuxi_loretta

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分类专栏：凸优化文章标签： java servlet jvm

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Motivation
Example: Pharmaceutic制药 decision making (from Prof. Tom Luo)
- One active agent A for treating a disease. 
Two possible drugs: D1, D2
Two possible raw material: R1, R2.

LP assumption：certainty, 资料精确

做一个有数学意义的model、赋予两个不同的数学系统，有一个interpretion，先make assumption

鲁棒问题就看怎么interpret

conservative decision making 最糟糕的情况下，损失最小（behavior）

两个无穷多线性不等式，n+1个var.

Properties of 
- It is a linear programming problem with 
n+1 variables and infinitely many constraints
— It is a semi-infinite linear programming problem.
Question: How to solve   ?

离散化方法 Discretization method

则 $x^k$ feasible，且在较大的solution set上optimal（只要掉在小区域内）

exactly solution $\Phi _{k+1}(t^{k+1})\ge 0$

已经做了很多步，或者再加一个变化不大时， $|z^k-z^{k-1}|<\varepsilon$

g(t), f(t) 形式不约束，很可能变成non convex的问题

linyuxi_loretta

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鲁棒优化（方述诚6

做一个有数学意义的model、赋予两个不同的数学系统，有一个interpretion，先make assumption。feasible，且在较大的solution set上optimal（只要掉在小区域内）g(t), f(t) 形式不约束，很可能变成non convex的问题。LP assumption：certainty, 资料精确。最糟糕的情况下，损失最小（behavior）已经做了很多步，或者再加一个变化不大时，两个无穷多线性不等式，n+1个var.鲁棒问题就看怎么interpret。
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