梯度下降法的示例

梯度下降法是一种用于寻找函数最小值的优化算法，常用于机器学习中模型参数的学习。下面，我将以一个简单的线性回归问题为例，来展示梯度下降法的工作原理。

问题描述

假设我们有一组数据点，希望通过这些数据点拟合一条直线 ( y = wx + b )，其中 ( w ) 是斜率，( b ) 是截距。我们的目标是最小化所有数据点预测值与实际值之间的差的平方和，即最小化损失函数（或称为成本函数） ( J(w, b) )：

[ J(w, b) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (wx_i + b))^2 ]

这里 ( n ) 是数据点的数量，( (x_i, y_i) ) 是第 ( i ) 个数据点的坐标。

梯度下降步骤

1. 初始化参数：首先，我们随机选择或设定初始的 ( w ) 和 ( b ) 的值，例如 ( w = 0 ), ( b = 0 )。

2. 计算梯度：对于给定的 ( w ) 和 ( b )，我们需要计算损失函数 ( J ) 关于 ( w ) 和 ( b ) 的偏导数，这代表了损失函数在当前位置的梯度方向。梯度指向的是函数增长最快的方向，因此我们沿着负梯度方向移动以减少损失。

   对 ( w ) 的偏导数为：
   [ \frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (wx_i + b))x_i ]

   对 ( b ) 的偏导数为：
   [ \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (wx_i + b)) ]

3. 更新参数：根据梯度和学习率 ( \alpha ) 更新 ( w ) 和 ( b )。学习率决定了每次迭代时参数更新的幅度。

   更新规则为：
   [ w = w - \alpha \frac{\partial J}{\partial w} ]
   [ b = b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b} ]

4. 重复步骤2和3：重复计算梯度和更新参数的过程，直到满足某个停止条件，如梯度接近0、达到预定的迭代次数或损失函数的变化小于某个阈值。

示例过程

假设我们有以下简单的数据点：( (x_1, y_1) = (1, 2) ), ( (x_2, y_2) = (2, 3) )，学习率 ( \alpha = 0.01 )，并且初始值 ( w = 0 ), ( b = 0 )。

• 第一步：计算初始的损失函数值（此步骤仅为说明，实际迭代中不需每次计算损失函数值）。
• 第二步：根据上面的公式计算梯度。
• 第三步：用梯度和学习率更新 ( w ) 和 ( b )。
• 重复以上步骤，直到满足停止条件。

在实际操作中，我们会使用编程语言（如Python）和相应的数学库（如NumPy）来实现上述计算。如果你需要，我可以为你展示具体的计算代码示例。