PTrade功能介绍15——日内策略

日内交易就是T+0交易,当天完成买卖,需要利用底仓和可用资金来进行。日内策略提供先进的程序化T+0算法,持续为用户降低持仓成本。

T+0交易的基本原则

不破坏原有的持仓结构,到收盘不增减仓位,总仓位保持不变,仅仅赚取日内差价,不掺杂其他的因素。

T+0交易特点

利润薄,不追求大赚,只追求日内差价。算法将委托市值分成多笔依次执行,以降低风险。操作周期短.3-5分钟之内结束一笔交易,最长不超过一天。胜率高,成功率在70%以上。(历史数据,仅供参考)

日内策略应用场景:

1.赚取日内波动的差价

2.在尽可能短的时间内实现解套

3.在获得长期收益的情况下,增加一份差价收益增厚利

### 关于从零开始学习量化交易平台 PTrade 的入门教程 #### 初识 PTrade 平台及其核心功能 PTrade 是一款专为投资者设计的一体化智能投资平台,不仅支持程序化交易、日内回转交易等多种交易模式,而且具备全面的风险控制机制来保障用户的资金安全[^2]。 #### 构建第一个策略——初始化设置 `initialize` 函数 为了启动任何自动化的交易逻辑,在编写代码前需定义好初始参数。这通常通过调用 `initialize` 方法完成,该方法接收上下文对象作为输入并允许设定诸如目标证券列表等重要变量。例如: ```python def initialize(context): context.stocks = ['AAPL.O', 'MSFT.O'] # 定义关注股票池 set_universe(context.stocks) # 设置观察范围内的资产组合 ``` 此部分还可能涉及配置其他全局属性或加载外部数据源以供后续处理使用[^5]。 #### 数据获取与筛选函数的应用 在实际开发过程中经常需要用到实时市场信息来进行决策判断。为此,PTrade 提供了一系列便捷的数据访问接口如 `get_index_stocks`, `get_industry_stocks` 和 `get_fundamentals` 来帮助开发者轻松取得所需资讯。这些API可以在研究阶段用于探索潜在机会;而在模拟测试期间则能有效验证模型的有效性;当正式投入实战时同样不可或缺[^1]。 #### 自动执行买卖指令 —— 实现 `handle_data` 处理流程 每当新的市场价格更新到来之时便会触发一次完整的事件循环,此时即会调用到由用户自定义实现的 `handle_data` 函数体内所编写的业务逻辑。下面给出了一段简单的示例代码片段展示了如何下达一笔买入订单: ```python def handle_data(context, data): stock_to_buy = '600570.SS' if should_i_buy(stock_to_buy, data): # 假设存在这样一个辅助判定函数 order_target_percent(stock_to_buy, weight=0.3) # 调整仓位至总资产价值的30% ``` 这段脚本会在每次接收到最新报价之后检查是否满足特定条件从而决定是否调整持仓比例。 #### 可选扩展钩子函数介绍 除了上述提到的核心组件外,还有两个额外的选择性回调点可以进一步增强系统的灵活性:`before_trading_start` 和 `after_trading_end` 。前者可在每日开盘之前运行预处理任务(比如重新评估风险敞口),后者适合用来总结当天表现或是清理临时文件等收尾工作[^3][^4]。 ---
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