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RSS订阅原创 ETF 融资融券交易策略
例如某日市场突然出现大幅下跌，投资者经过分析判断，认为当日的下跌更多的是由于恐慌情绪造成的，尾盘很有可能会被拉回，但是又担心有某些未知信息还没有被自己获得，抄底失误后明日会出现大幅低开增大损失。假如尾盘市场继续下跌，证明投资者很可能判断失误，投资者可以选择马上卖出 ETF，以达到及时止损的目的。投资者通过融资融券的手段，可以达到杠杆与空头的双重作用，在对未来看好的情况下，再融资购买 ETF，利用杠杆增加回报；在股票交易中，投资者要支付的基本交易费用，如佣金，手续费，印花税，还有融资利息，保证金等。
2024-08-28 10:52:47
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原创 ETF 高级策略一
理论上 ETF 在一、二级市场的价格应该相等。但是在实际的交易中，由于投资者在二级市场上的预期差异可能会导致买盘极度乐观或卖盘极度悲观的情形，所以相对一级市场净值而言，ETF 在二级市场上会产生明显的溢价或折价：有时 ETF 的交易价格会高于净值，产生溢价；上述 ETF 盘中折溢价的机会为一、二级市场套利提供了套利空间。套利通常是指某种实物资产或金融资产在同一市场或不同市场中，具有两个或多个不同价格的情况下，以较低的价格买进，以较高的价格卖出，获取无风险收益的策略。ETF 瞬时套利策略。
2024-08-27 10:28:46
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原创 BOLL交易策略
当股票价格在一个较窄的价格通道上轨或下轨上移动，表明股票价格将开始剧烈的上升和下降，当通道扩大，形成“喇叭口”。在 BOLL的喇叭开口的时候，如果中间轨道下跌，是空头的卖出信号。有时候，当股票价格突破 BOLL上轨的阻力线之后，伴随着上轨线的上升，股票未来仍有很大的上升空间。当价格跌破 BOLL的下轨，离开 BOLL的轨道，并且重新进入 BOLL的轨道，一般是一个牛市的购买信号。当价格穿过 BOLL的上轨，离开 BOLL的轨道，并且重新回到 BOLL的轨道中，这通常是一个卖空的信号。
2024-08-26 16:55:44
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原创 行业轮动。
由于各个行业在经济和金融中的地位、角色和作用各不相同（例如，上游为采矿、冶炼，中游为运输和制造，下游为家电和三产），各行业在景气循环中的收益各不相同。部分产业在经济循环的某个阶段，往往会取得较好的业绩，并因此成为阶段性的强势板块。如果我们从基本面或者其它方式来判断整个行业有上升的可能，那么就可以直接购买相应的行业 ETF，密切追踪行业指数，迅速把握住行业变化带来的机遇。行业轮动战略是一种比较复杂的方法，它要考虑到很多因素，如行业景气，政策导向，估值水平，市场流动性，风险承受能力等。
2024-08-23 10:54:54
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原创 T+0 交易
一个好消息就是现在已经有很多 ETF产品推出了 T+0交易，方便了投资者进行日内回转交易，从而产生了巧妙运用 T+0交易机制的投资策略。直接 T+0现在在我国的证券市场上，有债券 ETF，跨境 ETF，黄金 ETF，货币 ETF等。利用日间的 T+0回转，可进行低位买入，高位卖出.特别是对 ETF进行长线配置时，可以采用 T+0的方式，即在盘中高位卖出 ETF，在低位买入 ETF （与股市做 T一样），既能获取长线回报，又能实现短线波段获利。
2024-08-22 13:44:21
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原创 传统定投
对于一般投资者来说，要把握好时机是一件非常困难的事情，往往是“追涨杀跌”。而如果采取了基金定期定额投资的方法，那么无论股市是怎样的起伏，每月都会有一个固定的一天的时间投入到基金中，通过银行自动扣除，可以根据基金的净值自动计算出可以购买的基金份额数量。因为定期定额是分批进入的，所以在市场处于平稳或者下跌的情况下，可以按一定的比例分批买进，这样就可以买到更低的价格，股票反弹之后的回报率也比一次投资要高。就中国股票市场来说，从长远来看，应该是一种震荡上行的走势，所以定期定额基金是很适合做长线投资的金融规划的。
2024-08-21 10:31:59
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原创 运作方式一
专业的资产管理公司根据自身的人才和资源优势，构建了一个既复杂又准确的模型，而对于个体投资者来说，如果不能像上述那样，构建出像上述那样的定性和量化模型，对资产的12个月移动平均线进行预测，是一种简便而又有效的方式。然后，参照普林格的经济循环理论，结合我国目前的经济周期，以及债券、股票、商品等的牛熊市规律，判断我国的经济周期处于何种阶段。但是，投资者需要注意的是，这个速查表只是股票，债券，商品，货币和经济周期的运行轨迹，但是，实际情况并不能完全按这个顺序前进，有时三个资产的价格触顶或触底的次序也会有所不同。
2024-08-20 10:45:10
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原创 生命周期配置策略
到了中年，上有老，下有子女，还要承担年轻人的提前支出，所以在投资方面，应该选择稳健的投资方式，而不是太高的风险。生命周期理论起源于生命周期假说，它指出，人们的消费由其终生的收入来确定，但是，这个收入并非是当下的绝对收入水平，而是在整个人生过程中所积累的收入和财富，最好的情况是，在收入与消费之间保持平衡，才能使效用最大化。所谓的生命周期战略组合，就是要按照自身的年龄和风险容忍度，制订积极、稳健、保守的对应战略，在自己的年纪增大时，持续减少风险资产在其中的比例，从而实现财富的增值与将来的开支相匹配。
2024-08-19 10:15:32
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原创 全球资产配置策略
所谓战略性分配，就是在各种类型的资产中，按照自己的需要，进行长期的分配，以提高风险调整后的回报。战略性资产配置具有很长的时间跨度，因此，根据有效边界理论，投资者可以通过分析跨国 ETF所投资的各国或地区的基准指数，测算其长期的风险-回报特征，并根据最优策略确定在满足自己风险回报要求的情况下，最优分配比。事实上，在世界范围内，同一类型的资产往往会出现不同的表现，例如， A股与美国、欧洲的股票之间的联系就比较弱，因此，通过全球的资产配置，能够使投资组合的风险和回报特性得到更好的提高。
2024-08-16 16:56:10
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原创 长线配置策略--周期轮动配置策略
我们可以把视野放得大一些，投资并不限于 A 股资产，基于前述各类资产适宜的宏观经济环境条件，在全球范围内遴选资产，顺应周期进行大类资产配置和大类资产聚焦：中国市场景气度上升推动 A 股走向多头市场时，将目标聚焦在 A 股市场；过热阶段的特征是：经济增长速度减慢，通货膨胀升高，股票市场仍保持高位，债券市场在央行的干预下开始下降，大宗商品市场则受益于实体经济生产的需求及投资者对抗通胀的需求而保持较快上涨。衰退阶段的特征是：经济增长继续下降，通货膨胀开始下降，股票市场下跌，债券市场则由于央行的干预开始上升。
2024-08-16 10:30:03
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原创 不会写代码可以回测策略吗？
策略的最终形式是代码，而代码是由我们的想法形成的。那如果没有代码知识，只有想法，能写策略和回测吗？这个是可以的，国内有平台，直接根据平台提供的模板，选择和输入我们的想法，然后回测。在界面上不体现代码（但是在后台一定是代码形式），比较适合有想法，但不懂编程的量化爱好者。回测可以检验一个策略的历史表现，有了比较理想的历史表现，可以对这个策略进行模拟或仿真，模拟或仿真表现好的话，可以考虑将这个策略部署到实盘上。
2024-08-15 16:21:21
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原创 量化交易终端-QMT
有专门为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者推出的智能量化交易终端极速策略交易系统(简称: QMT)，拥有高速行情、极速交易、策略交易、多维度风控等专业功能，满足专业投资者的特殊交易需求。5）个性化交易客户 : 需要篮子组合交易、ETF交易、算法交易等个性化交易的人群。2）大资金量人群 : 需要对大单进行拆分和补单，实现便捷交易的资金量大的人群。3）高频交易 : 对交易速度和报单便捷性有特殊需求的高频交易人群。4）量化交易爱好者 : 需要进行策略研究、自动化交易的量化人群。
2024-08-14 14:04:05
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原创 高手都在用的量化（qmt）
联动下单功能可使行情窗口和交易窗口一一关联，切换行情窗口品种时，交易窗口的品种、价格将随之联动，反之亦然。在预先配置好下单参数的情况下，主观交易者可利用此特性快速下单，抢占先机，打造专属个性化交易界面。支持双向篮子，助力解决交易障碍，实现批量下单，期现灵活对冲多种套利方式满足不同客户对冲需求，组合任务灵活可快对任务进行撤补单。一键式将账户可用 持仓调整到目标持仓 实现买卖同步委托，股票数量自动轧差，避免人工计算失误，提高资金利用率。3）套利任务监控可视化管理，实时掌握任务进度，实时绩效计算，套利三步合一。
2024-08-13 16:12:11
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空空如也
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