集成学习-Blending-Python实现

对于机器学习和深度学习来说，用单模型的效果往往都没有进行模型融合后的效果好。而对模型来说，我们需要选择具有多样性，准确性的模型，对于融合的方式来说也有很多种，比如最简单的取平均或者投票法，较为复杂的就是Blending和Stacking。这一篇主要讲一下blending，下一篇讲解一下stacking，二者都是用了两层的模型。

1. Blending简介

Blending是一种模型融合的方式，第一层通过将训练集出一部分作为holdout set,然后通过剩下的数据生成模型对holdout set 进行预测，第二层，直接对预测结果建模生成第二层的模型，如图所示。Blending是 Netflix获胜者提出来的模型融合方法，更偏向工程类，因此本文不会有太多的公式。

2.Blending 流程

Blending 的核心思想还是比较简单的，流程大致分为以下步骤：(以两层模型为例)

1. 将数据集划分为训练集(train)，测试集（test）,验证集（val）;
2. 创建第一层的多个模型（M1,M2,M3）,这些模型可以是同质的或者是异质的（同类模型或者不同类模型）；
3. 使用训练集分别训练多个模型，然后将验证集(val)放入训练好的模型得到val_predict（vp1,vp2,vp3）,将测试集（test）放入训练好的模型得到test_predict1(tp1,tp2.tp3);
4. 创建第二层的模型,使用val_predict作为训练集训练第二层的模型,label为val真实的label；
5. 使用第二层训练好的模型对第二层测试集test_predict1进行预测，该结果为整个测试集的结果。

3.实例讲解

1. 总的数据集被分成训练集和测试集，如80%训练集和20%测试集，然后在这80%的训练集中再拆分训练集70%和验证集30%，因此拆分后的数据集由三部分组成：训练集80%* 70%、测试集20%、验证集80%* 30% 。训练集是为了训练模型，测试集是为了调整模型(调参)，测试集则是为了检验模型的优度。
2. 我们使用训练集创建了K个模型，如SVM、random forests、XGBoost等，这个是第一层的模型。 训练好模型后将验证集输入模型进行预测，得到K组不同的输出，我们记作 A1,…Ak，然后将测试集输入K个模型也得到K组输出，我们记作B1,…,Bk ，其中Ai 的样本数与验证集一致， Bi的样本数与测试集一致。如果总的样本数有10000个样本，那么使用5600个样本训练了K个模型，输入验证集2400个样本得到K组2400个样本的结果A1,…Ak ，输入测试集2000个得到K组2000个样本的结果B1,…,Bk 。
3. 我们使用K组2400个样本的验证集结果A1,…Ak 作为第二层分类器的特征，验证集的2400个标签
   为因变量，训练第二层分类器，得到2400个样本的输出。
4. 将输入测试集2000个得到K组2000个样本的结果B1,…,Bk放入第二层分类器，得到2000个测试集
   的预测结果。

3.实验

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import numpy as np
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use("ggplot"