vnpy1.7.1版本实现多品种策略订阅多合约tick的思路

vnpy版本很多，这里我用的是vnpy1.7.1版本。一直想实现多品种策略订阅多合约tick推送到单一策略中，效果如下图。

首先理清vnpy1.7.1版本行情数据流，如何从底层ctp接口传入的。大致是这样的：1、ctaEngine（H:\vnpy-1.7.1\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaEngine.py）下面的loadstrategy载入策略的时候，开始订阅合约。2、订阅合后

产生一个self.tickStrategyDict字典，保存Tick映射关系。3、当底层ctp接口依据事件引擎传来,tick数据的时候，

ctaEngine下面的processTickEvent开始依据tickStrategyDict字典向策略推送tick。

具体实现还需要等待验证和完善。下图是上的ctaEngine, MainEngine和底层ctp接口的数据流关系。