VNPY 一种基于统计的交易策略简易实现

交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点或者最低点的点差数字。如果点差是5个点，就可以认为下一根K线也有95%概率有5个点受益。

尝试在VNPY实现。

思路整理：

1 . 入场：如果最近 N （ 30 ）个 D 分钟 k 线，通过下面代码计算，分析对于概率prb比如90%，如果存在一个点差大于TickValueLimit 一个值 TickValue ，说明过去 N 个分钟，有 P 的概率， bar 开始下单，在 bar 中有最高点或者最低点获得 TickValue 。那么在下个 bar 开始时候，买入。

2 . 出场，如果到达持有价格POSprice  +/- TickValue, 则卖出；重新进行入场分析。如果这个 bar 中间没到达目标价格，在 bar 结束时候分析是否还满足入场条件，如果继续满足则持有，否则平仓，如果是反向，则反向开单。

3.止损，如果在持有时候，下跌到反向POSPrice +/- Multiple * TickValue 价格时候，平仓。Multiple 随着时间增加逐渐减少。

示例代码如下，最后很遗憾，回测效果非常不好。

from __future__ import division
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT, OFFSET_OPEN,OFFSET_CLOSE
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
                                                     BarGenerator,
                                                     ArrayManager)
import numpy as np
from datetime import datetime, time
########################################################################
class PercentileStrategy(CtaTemplate):
    """MACD策略Demo"""
    className = 'PercentileStrategy'
    author = u'BillyZhang'
    fixedSize = 1
    # 策略参数
    calWindow = 15
    percentile = 95
    tickValueLimit = 5
    Multiple = 0.8
    # 策略变量
    p = 0
    tickValue = 0
    tradeSign = 0
    tickValueHigh = 0
    tickValueLow = 0
    longStop = 0  # 多头止损
    shortStop = 0  # 空头止损
    margin = 0
    lowerLimit = 0
    upperLimit = 50000
    # 时间
    initDays = 0
    DAY_START = time(9, 10)  # 日盘启动和停止时间
    DAY_END = time(14, 55)
    NIGHT_START = time(21, 10)  # 夜盘启动和停止时间
    NIGHT_END = time(10, 55)
    # 参数列表，保存了参数的名称
    paramList = ['name',
                 'className',
                 'author',
                 'vtSymbol',
                 'initDays',
                 'fixedSize',
                 'calWindow',
                 'percentile',
                 'tickValueLimit',
                 'Multiple'
                 ]
    # 变量列表，保存了变量的名称
    varList = ['inited',
               'trading',
               'pos',
               'longStop',
               'shortStop',
               'posPrice',
               'lowerLimit',
               'p',
               'tickValue',
               'tradeSign',
               'tickValueHigh',
               'tickValueLow'
                ]
    # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
    syncList = ['pos',
                'posPrice',
                'longStop',
                'shortStop'
                ]
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, ctaEngine, setting):
        """Constructor"""
        super(PercentileStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
        self.am = ArrayManager(size = self.calWindow)
        # 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建，
        # 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险，
        # 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读
        # 策略时方便（更多是个编程习惯的选择）
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onInit(self):
        """初始化策略（必须由用户继承实现）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
        initData = self.loadBar(self.initDays)
        for bar in initData:
            self.onBar(bar)
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStart(self):
        """启动策略（必须由用户继承实现）"""
        if self.pos == 0:
            self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)
        # 当前无仓位，发送开仓委托
        # 持有多头仓位
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStop(self):
        """停止策略（必须由用户继承实现）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
        self.putEvent()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTick(self, tick):
        """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
        if self.lowerLimit == 0 or self.upperLimit == 0:
            self.lowerLimit = tick.lowerLimit
            self.upperLimit = tick.upperLimit
        self.bg.updateTick(tick)
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onBar(self, bar):
        """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
        #如果是当然最后5分钟，略过
        am = self.am
        am.updateBar(bar)
        if not am.inited:
            return
        # currentTime = datetime.now().time()
        currentTime = time(9,20)
        #计算p，和tickValue
        MaxHigh = am.high / am.open
        MaxLow = am.low / am.open
        MaxClose = am.close / am.open
        lpHigh = np.percentile(MaxHigh, 100 - self.percentile)
        lpLow = np.percentile(MaxLow,  self.percentile)
        self.tickValueHigh = abs(bar.open - bar.open*lpHigh)
        self.tickValueLow = abs(bar.open - bar.open * lpLow)
        if self.tickValueHigh > self.tickValueLow and self.tickValueHigh > self.tickValueLimit:
            self.tradeSign = 1
        elif self.tickValueHigh < self.tickValueLow and self.tickValueLow > self.tickValueLimit:
            self.tradeSign = -1
        else:
            self.tradeSign = 0
        # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。
        if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
            (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
            if self.pos == 0:
                if self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign == 1 and bar.close > self.lowerLimit:
                    self.buy(bar.close + 5,self.fixedSize,False)
                elif self.tradeSign == -1 and bar.close < self.upperLimit:
                    self.short(bar.close - 5,self.fixedSize,False)
            elif self.pos > 0:
                if self.tradeSign == 1 or self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign == -1:
                    self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos < 0:
                if self.tradeSign == -1 or self.tradeSign == 0:
                    pass
                elif self.tradeSign ==1:
                    self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
        else:
            if self.pos > 0:
                self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos < 0:
                self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
            elif self.pos == 0:
                return
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onOrder(self, order):
        """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
        # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
        pass
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTrade(self, trade):
        # 发出状态更新事件
        """收到成交推送（必须由用户继承实现）"""
        # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
        if trade.offset == OFFSET_OPEN:
            self.posPrice = trade.price
            if self.tradeSign == 1:
                self.sell(self.posPrice + self.tickValueHigh,abs(self.pos),False)
                self.sell(self.posPrice - self.Multiple*self.tickValueHigh, abs(self.pos), True)
            elif self.tradeSign == -1:
                self.cover(self.posPrice - self.tickValueLow, abs(self.pos), False)
                self.cover(self.posPrice + self.Multiple*self.tickValueLow, abs(self.pos),True)
        elif trade.offset == OFFSET_CLOSE:
            self.cancelAll()
            self.tradeSign = 0
            # 同步数据到数据库
        self.saveSyncData()
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStopOrder(self, so):
        """停止单推送"""
        pass

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