vnpy量化接口之多策略投资组合的编写

vnpy量化接口之多策略投资组合的编写：

CAT策略模块，策略只支持单标的，但是可以同时运行多个策略，每个标的也可以运行多个策略互不干扰，针对大部分CAT类策略的需求。

价差交易模块，价差允许用户设置任意数量标，每个标只运行存在于一个价差当中，基于价差的算法执行交易，针对大部分价差套利策略的需求。

基于事件引擎开发属于自己的策略应用，这个相对来说没有什么限制。

下面分享部分代码：

// 委托下单

// category:  0=>买入, 1=>卖出, 2=>融资买入, 3=>融券卖出 4=>买券还券, 5=>卖券还款, 6现券还券

// entrustType: 0=>限价委托(深/沪), 1=>对方最优价(深), 2=>本方最优价(深)