金融时间序列

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http://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/course/fts/ftsnotes/html/_ftsnotes/fts-longmem.html

说明

本书为北京大学数学科学学院金融数学系金融数学应用硕士《金融事件序列分析》授课备课资料。 课程采用Ruey S. Tsay的《金融数据分析导论：基于R语言》 （An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。