金融时间序列分析：1. 基础知识

最新推荐文章于 2023-12-31 01:47:10 发布
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分类专栏： 量化投资 金融 量化交易系统 文章标签： 金融 统计学 预测 时间序列分析 数据分析
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本文链接：https://blog.csdn.net/matrix_laboratory/article/details/53746745
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本文介绍了金融时间序列的基本概念，包括其时间性、依赖性和不可调整顺序的特性。讨论了金融时间序列的四个关键特性：尖峰厚尾、异方差、波动集聚性和杠杆效应，并强调了对数收益率的统计优势。此外，提到了统计学在分析金融时间序列中的作用，如一阶至四阶矩、偏度和峰度等。
摘要由CSDN通过智能技术生成

0. 目录

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金融时间序列分析：3. First Demo By Python
金融时间序列分析：2. 数学分析模型
金融时间序列分析：1. 基础知识

1. 金融时间序列

1.1什么是时间序列

金融时间序列是属于时间序列数据的一种，他们就是有很强的时间性，数据前后具有很强的依赖性，切无法调整顺序，一般都是二维数据。
时间序列由于具有很强的序列行，而且数据前后一般存在依赖，周期等关系，所以可以通过统计学的知识根据现有数据对未来数据进行预测。
这里写图片描述

1.2 金融时间序列的特性

（1）Leptokurtic尖峰厚尾
金融时间序列相比标准正态分布来说，具有尖峰厚尾的特性。
这部分会在后面讲到偏度和峰度的时候具体谈。
PS： 《国内权益标收益率的“尖峰厚尾”现象研究》

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微岩
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参考资料 视频来源https://www.bilibili.com/video/av13696639?from=search&seid=12919297306904042852 视频来源https://www.bilibili.com/video/av47582525/?spm_id_from=333.788.videocard.0 参考资料 https://zhuanlan.zhihu....
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