金融时间序列分析：1. 基础知识

最新推荐文章于 2024-02-08 06:45:44 发布
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金融时间序列分析：1. 基础知识

1. 金融时间序列

1.1什么是时间序列

金融时间序列是属于时间序列数据的一种，他们就是有很强的时间性，数据前后具有很强的依赖性，切无法调整顺序，一般都是二维数据。
时间序列由于具有很强的序列行，而且数据前后一般存在依赖，周期等关系，所以可以通过统计学的知识根据现有数据对未来数据进行预测。
这里写图片描述

1.2 金融时间序列的特性

（1）Leptokurtic尖峰厚尾
金融时间序列相比标准正态分布来说，具有尖峰厚尾的特性。
这部分会在后面讲到偏度和峰度的时候具体谈。
PS： 《国内权益标收益率的“尖峰厚尾”现象研究》

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微岩
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《金融时间序列分析》
02-20
1．金融学：研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题： 资产时间价值，资产定价理论（资源配置系统）和风险管理理论。 2．金融理论分类: 1) 中国传统的金融理论：货币银行和国际金融。 货币银行理论主要研究构成金融学基础的货币的产生、职能、货币系统的构建、货币系 统的工作机理、以及货币市场等理论。目前货币银行理论的重点转向中央银行利用货币政策 进行宏观调控的研究上来。而银行理论逐渐转向微观金融理论的研究范畴。 国际金融理论是研究国际贸易中发生的货币（汇率）支付问题，主要包括汇率决定制度、 汇率稳定制度，汇率危机理论。 2) 西方金融理论：是与资本市场有关的各种理论。包括金融经济学financial economics；公 司金融corporate finance；金融市场学financial market； 行为金融理论behavioral finance； 3）理论金融学和实证金融学：金融学的核心问题是结果的不确定性。
50行代码探索金融数据，使用Python进行时间序列分析和预测
weixin_39915649的博客
11-10 532
时间序列分析和预测：用Python探索经济和金融数据的教程。
金融业信贷风控算法5-时间序列模型概述
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python 数据分析 机器学习 时间序列模型 ARIMA模型
Python环境下基于最大离散重叠小波变换和支持向量回归的金融时间序列预测
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金融数据分析 实验三 金融时间序列分析
拔牙不打麻药
11-10 4821
实验原理 了解金融时间序列的概念、基本原理、主要作用和特点等。掌握时间序列的构成因素和发展历史。 了解金融时间序列的统计特性，会计算平均值、方差、相关系数与偏相关系数。 了解时间序列模型，掌握模型的参数估计方法。 通过Microsoft Excel对时间序列进行建模，并预测。 时间序列分析：一种根据按时间排列的动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。利用时间序列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。 基本思想：根据系统的有限长度的运行（观察数据），建立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关
金融时间序列分析：Python基于garch模型预测上证指数波动率、计算var和var穿透率、双尾检验
celiaweiwei的博客
07-12 6351
本文的研究内容包括以下几个方面：1.选择上证指数，利用对波动率进行预测；2.在假设收益率满足正态分布的条件下，利用预测的波动率动态；3.选取适合的重尾分布（如t分布或Gumbel分布），假设收益率满足该分布，利用预测的波动率动态；4.在以上分析的基础上，进行；5.统计正态分布和重尾分布条件下的，并进行。本文围绕上述问题包含了一整套研究的流程，包括对数据的平稳性检验、残差检验、相关性分析、模型的定阶等。文字通俗易懂，全面地指导了研究的进行，特别适合新手快速上手。一、收益率波动效应的分析。
金融数据分析：时间序列分析与预测模型
禅与计算机程序设计艺术
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金融时间序列分析_写给你的金融时间序列分析：补完篇
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金融时间序列模型
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金融时间序列模型
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03-15 385
金融时间序列链接说明 链接 http://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/course/fts/ftsnotes/html/_ftsnotes/fts-longmem.html 说明 本书为北京大学数学科学学院金融数学系金融数学应用硕士《金融事件序列分析》授课备课资料。 课程采用Ruey S. Tsay的《金融数据分析导论：基于R语言》 （An Introduc...
【模型】【课程笔记】04 金融时间序列
空明远
03-08 1950
本文为课程《金融风险管理》第4章学习笔记，用于知识点总结和复习，对应教材《Quantitative Risk Management（2015）》，标号为原版书公式以便查阅。
金融时间序列分析
03-17
特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考
MATLAB在时间序列分析中的应用
05-12
时间序列分析广泛用于动态数据处理中，特别是金融、股票、经济行业。本书介绍了时间序列分析中的基础知识，并结合MATLAB给出了一些实现。
【清晰带标签】非线性时间序列_范剑青_中文.pdf
05-10
姚琦伟、范剑青编写的《非线性时间序列——建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述...
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第2部分介绍了金融分析和应用程序开发中zui重要的Python库、技术和方法，其内容涵盖了Python的数据类型和结构、用matplotlib进行数据可视化、金融时间序列数据处理、高性能输入/输出操作、高性能的Python技术和库、...
CDALevel2 建模分析师考试大纲.pdf
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《时间序列分析及运用r语言》电子课本
06-22
### 回答1： 《时间序列分析及运用r语言》电子课本是一本非常有价值的书籍，它通过详细的讲解和大量的实例，为读者提供了关于时间序列分析方面的知识和技能，以及如何运用r语言进行时间序列分析。通过学习该书籍，读者能够掌握处理时间序列的基础知识，了解时间序列分析的较新的理论和方法，同时，还能够了解不同类型的时间序列，并通过r语言进行实际分析和模型构建。 该书籍主要分为两部分：时间序列基础和时间序列分析在r语言中的实际应用。时间序列基础涵盖了时间序列的概念和基础知识，如时序图、周期性和趋势等。在该部分，作者还介绍了不同类型的时间序列，如ARIMA模型、GARCH模型和指数平滑模型等。读者还可以学习如何使用r语言进行时间序列的可视化和模型构建。 在后一部分，作者通过实际案例，向读者展示了如何使用r语言处理实际的时间序列数据，如股票价格、GDP等。作者还介绍了一些在时间序列分析中常用的r包，如ggplot2、forecast和tseries等。在每一个案例中，作者为读者提供了详细的指导和代码，使得读者可以轻松地跟随实例进行实践操作。 总之，该书籍是一本非常实用和全面的时间序列分析教材，尤其适合那些想要学习时间序列分析的初学者和使用r语言进行时间序列分析的人员。它不仅包含了基础知识和理论，同时也提供了实际的数据集和代码示例，使得读者能够从实践中掌握实际应用技能。 ### 回答2： 《时间序列分析及运用r语言》电子课本涵盖了时间序列分析的基本理论和实践应用，以及R语言在时间序列分析中的应用。该教材内容十分丰富，主要分为三个部分： 第一部分介绍了时间序列分析的基本概念和常用方法，如平稳性检验、时间序列模型建立和选择、指数平滑法和ARIMA模型等。并通过丰富的案例应用，深入阐述了这些方法的实际应用和解决问题的能力。 第二部分详细介绍了R语言在时间序列分析中的应用，包括R语言基础知识、时间序列数据的读取和处理、常见时间序列分析函数、R语言中的绘图函数等，通过大量的代码实现和案例应用，帮助读者熟练掌握R语言在时间序列分析中的使用，进而提升分析水平。 第三部分结合实例，深入介绍了时间序列分析在金融、经济和其他领域中的应用，如股票价格预测、宏观经济数据分析等，并通过具体实例的讲解，让读者更好地掌握时间序列分析的实战能力。 通过学习该电子课本，读者不仅可以掌握时间序列分析的基本理论和实践应用，更可以深入了解R语言在时间序列分析中的使用，并在实践中不断提升分析水平。值得一提的是，虽然该教材内容较为深入，但是编写风格简明易懂，适合广大读者使用。 ### 回答3： 《时间序列分析及运用R语言》电子课本是一本介绍时间序列分析和使用R语言进行分析的指导书。该书以理论和实践相结合的方式，深入浅出地介绍了时间序列的基本概念、数据探索、预处理、模型建立和应用等内容。 该课本第一章为读者介绍了时间序列的基本概念，包括时间序列的定义、性质及其产生过程。接下来的章节讲解了时间序列数据采集和预处理技术，如平稳性检验、季节性检验和白噪声检验等。同时，该课本还介绍了时间序列模型的建立和评估，包括ARIMA模型、GARCH模型、扩展卡尔曼滤波器等。 该书还利用R语言实现时间序列的分析，包括时间序列对象、数据组织、图形显示等基本的数据操作。同样，R语言实现了时间序列模型的研究和应用，如实践中的平稳性检验以及建立ARIMA模型的过程。 总的来说，《时间序列分析及运用R语言》电子课本的优点是系统性、实用性、通俗易懂；它为读者提供了时间序列分析的基本理论、数据预处理技术和模型建立方法，并且利用R语言实现了这些理论和方法的具体应用。不仅适用于时间序列专业领域的学生和研究者，也适用于需要分析时间序列数据的实际工作者。

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