布莱克斯科尔斯模型
本专栏将详细推到BS方程
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布莱克斯科尔斯模型(一)
这段时间我一直在研究BS模型,我可以毫不客气的说,那些搞金融毕业的根本无法理解BS模型,再求解BS模型时,不了解数学物理方程,傅里叶分析,复变函数是不可能理解BS方程的,并且学金融的几乎没学习过复变函数。所以,看到一个金融系的人在大谈特谈BS方程是非常可笑的…...原创 2019-02-10 18:41:51 · 3339 阅读 · 0 评论 -
布莱克斯科尔斯模型(二)之e^(-βt^2)的傅里叶变换
原创 2019-02-10 19:40:45 · 8166 阅读 · 3 评论 -
布莱克斯科尔斯模型(四)方程推导过程
原创 2019-02-13 19:06:55 · 4127 阅读 · 0 评论 -
布莱克斯科尔斯模型(三)热传导方程的解析解
原创 2019-02-11 18:50:03 · 2608 阅读 · 0 评论 -
布莱克斯科尔斯模型(五) 方程求解过程
原创 2019-02-12 20:05:02 · 1601 阅读 · 0 评论 -
布莱克斯科尔斯模型(六)写在最后
春节前后大时间概花了不到一个月在研究BS方程,因为工作中要用到股指期货delta对冲,对于方程怎么推导怎么求解大致明白了。曾经这个公式让两个人获得诺贝尔经济学奖,也曾经让一家非常豪华的对冲基金破产。长期资本1聪明的代价:长期资本管理公司二十周年祭 有人说,这是高斯分布惹的祸,我可以很明确的指出,说这话的人根本不懂BS方程,在求解方程的过程中,我们根本就没有引入正太分布假设。 我...原创 2019-02-12 20:35:59 · 1031 阅读 · 3 评论