利用Backtrader进行期权回测之一：获取期权数据

最近在学习一些期权方面的知识，希望有一个期权的回测环境，方便自己做一些测试。初步做了一些功课之后，打算从通达信软件获得期权数据，并使用backtrader进行回测。编程语言使用python。

下载期权数据

通达信股票软件有一个“盘后数据下载”的功能，可以下载股票、基金、期权等交易品种的日线和分钟线数据。其它实际使用通达信的券商软件，如招商证券的一户通，也可以使用这个功能下载。下载后的数据放在软件安装目录的vipdoc子目录下。如下图所示：

其中期权日线数据在vipdoc\ds\lday目录下，上交所ETF基金日线数据在vipdoc\sh\lday目录下，深交所ETF基金日线数据在vipdoc\sz\lday目录。注意是‘lday’里的第一个字母是l（lion），不是123的1。

解析期权数据

下载下来的数据是一个二进制文件，需要解析转换成回测引擎可以使用的数据。
在通达信软件里，股票、基金和期权的数据格式略有不同，但都是每32个字节一条记录。其中ETF基金日线数据的记录结构如下：

精度1000的意思是转换出来的整数要除以1000才是真实的价格。比如收盘价格解析出来是一个整数3655，那么3655/1000=3.655，这才是真正的收盘价格。

期权数据的结构是：

利用Python的struct模块可以很方便地解析出数据内容。

解析一条ETF基金数据：

d = list(struct.unpack('<IIIIIfII', data[0:32]))

解析一条期权数据：

d = list(struct.unpack('<IffffIIf', data[0:32]))

完整的解释一个期权数据文件的代码：

import struct

data_file = 'c:\zd_zsone\\vipdoc\ds\lday\9#90000262.day'
with open(data_file, mode='rb') as file:
    data = file.read()

daily_data = []
daily_size = 32
for num in range( int(len(data) / daily_size) ):
    d = list(struct.unpack('<IffffIIf', data[num * daily_size:(num+1) * daily_size]))
    daily_data.append(d)

至此，我们就已经获得期权数据文件，可以进行下一步的工作了。