数据化风控中的核心指标与报表汇总

目录

一.贷前相关指标名词：

二.贷中相关指标名词：

三.贷后相关指标名词：

四.模型相关

五.其他比较重要名词解析

六.风控中核心报表

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风控的核心指标跟报表，是入门数据风控最重要的内容。俗话说得好，区分内行与外行，就看是否能用行话交流了。本文梳理了番茄风控以往的文章，整合相关的内容供大家了解风控中的核心指标与重要报表。本文所提指标，大体按照出现频率情况以风控流程中的贷前、贷中、贷后、模型等模块拆分，但行文所到不严谨之处也请大家指出。在文中，我们还再按照目前所用到的关键报表展开讲解。以下为全文内容：

一.贷前相关指标名词：

Badrate：

坏人占比

MOB (month on book)：

开卡时长

账龄：

Vintage分析法是一种动态分析法，用来分析不同时期资产的表现情况，它以贷款的账龄为基础，观察每批放 款贷后1,2,3…N个月时的逾期情况。

Roll-Rate：

滚动率，分析追溯贷款状态之间每月的迁移情况，展示了每批贷款进入下一个逾期状态的概率。

ENR：

应收贷款余额包含剩余本金、当期应收未收的利息及管理费

ANR (last 12)：

平均贷款余额(过去十二个月)最近十二个月应收贷款余额的平均值

GCO：

总坏账金额包含坏账本金、利息和罚息等；安信认列逾期九十天以上之逾期贷款为坏帳；

Recovery：

Recovery坏账回收金额坏账核销后回收的金额

DPD：

Day Past Due逾期天数超过还款日仍未还款之数天数

Due day：

Due day应还款日到期还款日

IIP：

Individual Impairment Provision贷款净损失总坏账金额 －坏账回收金额

PIP：

Portfolio Impairment Provision拨备计提

LI：

Loan Impairment贷款减值贷款净损失 ＋拨备计提

GCO%ANR：

总贷款损失占平均贷款余额的比率用来观察某一时点，整体资产或某一时段之放款或某一获客渠道或某一产品，其坏帳与过去十二个月之平均贷款余额之比例，使用过去十二个月之放款余额是为免近期新增贷款波动之影响，亦因为小额贷款之坏帳发生高峰期由六个月至十二个月；

IIP%ANR：

贷款净损失占平均贷款余额的比率用来观察某一时点，坏帳净损失与过去十二个月之平均贷款余额之比例

PIP%ANR：

拨备计提占平均贷款余额的比率用来观察某一时点，拨备计提与过去十二个月之平均贷款余额之比例

LI%ANR：

贷款减值占平均贷款余额的比率用来观察某一时点，贷款减值与过去十二个月之平均贷款余额之比例；本指標及上列各与平均贷款余额的比率之指標，连续将六个月数据用线图表示，可观察或预估未未三个月之趋势。

Coincident 30+DPD%：

当前逾期30天以上的ENR占当前总ENR的比率 本指標以月为时间轴，测量个别或整体之逾放邹势

Diagonal Current to C/O：

指从M0流入C/O的比率c

30DPD/GCO% at 6 MOB：

MOB6以内的逾期超过30天或坏账的占比，衡量资产被诈骗的状况；

New Booking：

新放款

Booking amount：

放款金额

Average loan amount：

件均放款金额