钢镚·真的博客

信贷业务中的额度管理包括提额和降额，对于合理使用贷款额度的客户，可以根据策略给予一定的提额；对于额度使用率低但还款表现正常，历史贷款资质较优的客户，可以在保持固有额度不变的前提下，适当挖掘客户需求，促进二次信贷；对于额度使用率高，历史还款表现欠佳且现金流不充裕的客户，可以根据实际分析结果采取适当降额处理，防止授信额度超过客户的还款能力，从而导致金融机构发生坏账的风险。调整授信额度的方法可以根据不同的需求和情况而有所不同。根据借款人的违约风险，通过乘以原始授信额度来调整最终的授信额度。

它是附加概率结果的一个树状的决策图，是直观的运用统计概率分析的图法，决策树是一个预测模型，它表示对象属性和对象值之间的一种映射，树中的每一个节点表示对象属性的判断条件，其分支表示符合节点条件的对象。规则的复杂度也是要考虑的，对于多变量规则，变量用的越多，它们之间的逻辑关系就越复杂，不便于后期的维护优化，对解释性也会造成影响。也叫提升度或风险倍数，命中该规则的坏人率相对于大盘坏人率的提升倍数，通常，认为一条规则有效的标准为lift>3，lift的值越大，代表规则越有效，或者说策略的效率越高。

风控的核心指标跟报表，是入门数据风控最重要的内容。俗话说得好，区分内行与外行，就看是否能用行话交流了。本文梳理了番茄风控以往的文章，整合相关的内容供大家了解风控中的核心指标与重要报表。本文所提指标，大体按照出现频率情况以风控流程中的贷前、贷中、贷后、模型等模块拆分，但行文所到不严谨之处也请大家指出。在文中，我们还再按照目前所用到的关键报表展开讲解。

此时的1月放款已经历的账期更长，很可能其逾期率高于4月放款，能直接得出1月放款质量低于4月放款的结论吗？然后可以通过各阶段的坏账损失率*各阶段的余额，预估在当前余额的分布组成下，未来将会有多少的坏账损失，基于这个数值就能去做拨备。也称滚动率、流动率，指本期处于M0而下期流入M1、本期处于M1而下期流入M2、本期处于M2而下期流入M3......的比例，一般缩写为(C-M1、M1-M2、M2-M3……对每个月都求出这样的数据，就可以汇总成为以下的表格，横向来看可以比较在贷余额资产层面的逾期流入情况。

例如: 市场风险，信用风险，流动性风险，作业风险，行业风险，法律、法规或政策风险，人事风险，自然灾害或其他突发事件，股票投资风险及政治风险等。金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系处于这一中介网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机。对于金融经营，风险是一种客观存在，我们要做的，就是学好如何去控制风险，规制金融风险隐患。金融的核心是风险控制，风险控制的四种基本方法是:风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。风险保留，即风险承担。

首先概括性介绍下，该系列文章的知识点。主要进行风控研发相关事项讨论，首先从风控本质、到具体业务及金融风控具体事项、再到详细理论知识(FRM/数据挖掘/大数据等)及详细风控案例实践等，做系统化的分享。详细各个章节内容见思维导图：每个知识点如要深入讲解，需要较长篇幅。在此优先探讨下做风控的本质和做风控研发需要的能力要求，随着黑产手法、对抗体系、基础技术的发展和进化，对想真正做好风控的同学，其能力要求会越来越高。

信贷管理中的贷前管理、贷中管理、贷后管理这三篇介绍了信贷管理业务中的主要业务及系统是如何设计的，但是从内容来说，我自我感觉还是稍微比较乱的，后续的工作中如果有了新的理解，可能出再出对应的文章去做补充说明。信贷管理部分就此告一段落，接下去就介绍下之前一直留下来的一个大坑——风控篇，也就是风控决策引擎部分。「风控决策引擎」目前在市场上没有统一的官方定义，但是从用途来说主要是通过可视化的操作，提供规则、评分卡、决策流等工具，管理和评估风险的系统。主要在金融、电商、保险等各领域被使用。为什么要设计成的系统？

供应链金融是有别于传统信贷的融资模式。随着产业运作模式的变化，供应链金融的服务模式以及主导模式都做出了相应的调整，供应链金融的业务模式呈现多样化的趋势。供应链金融与产业链紧密结合，体现在不同业务阶段：主要分为订单采购阶段、存货保管阶段、销售回款阶段。在各个业务阶段有相应的金融服务方式，金融产品呈现多样化，供应链金融与资产证券化相结合成为趋势。越来越多的企业参与供应链金融业务。根据各参与方的主导地位不同，我们可以分为三大业务模式：以核心企业为主导、以第三方供应链服务商为主导、以电商平台为主导。

风控部门信贷经理和业务团队分析客户的财务状况并决定客户的最佳信贷额度。在传统信贷历史中，银行工作人员手动分析客户授信需要花费大量时间和精力。您的团队可能需要花费数小时进行日常活动，包括吸引客户、收集财务数据、计算信用评分和进行定期审核。由于严重依赖手动方法来完成流程，您的风控团队几乎没有时间专注于战略性高价值任务。

一是了解风控中金融常见业务规则的类型（大概有个认知即可）；二是了解对应架构是如何的（以携程为例，简单了解即可）；三是对一些金融中常用的策略模型算法解释，这部分是重点重点