学习笔记,仅供参考,有错必究
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线性判别和二次判别分析
收缩和协方差估计
收缩是一种正则化形式,用于在训练样本数量比特征数量少的情况下改善协方差矩阵的估计。
在这种情况下,经验样本协方差是一个较差的估计量,收缩有助于提高分类器的泛化性能。通过将LinearDiscriminantAnalysis
类的 shrinkage
参数设置为'auto'
,可以使用收缩LDA。这将按照Ledoit和Wolf引入的引理以解析方式,自动确定最佳收缩参数。请注意,当前收缩仅在将solver
参数设置为'lsqr'
或'eigen'
时有效。