该博客探讨了利用ECM(误差修正模型)分析我国1990年至2007年间财政收入与财政支出的动态关系。经过季节调整和对数转换，发现两个序列是非平稳的，但一阶差分后变得平稳。通过ECM模型估计，揭示了两者之间的长期均衡关系。
学习笔记，仅供参考，有错必纠
时间序列
常用的ECM模型估计方法(EG两步法)
- 步骤
- 例子(建立财政收入和财政支出的误差修正模型)
为了考察我国财政收入和财政支出之间的动态关系，本例采用例5.10中的我国1990年1月～2007年12月月度数据通过ECM模型来进行分析。
f _ e x t f\_ex_t f_ext表示财政支出， f _ i n t f\_in_t f_int表示财政收入。季节调整后取对数，单位根检验发现序列ln(f_ext)和ln(f_int)是非平稳的，一阶差分以后是平稳，即 l n ( f _ e x t ) ln(f\_ex_t) ln(f_ext)和 l n ( f _ i n t ) ln(f\_in_t) ln(f_int)均是 I ( 1 ) I(1) I(1)序列。
估计得到:
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