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最近几天主要在复习随机过程的马氏链和平稳过程,现回忆整理要点如下:
一、马氏链要点:
首先明确什么是马氏链
如果随机过程未来的状态只与现在的状态有关,而与过去的状态无关;则该随机过程构成马氏链。
于是就有了考点1:证明随机过程是否是马尔可夫过程
接下来就要考虑马氏链状态的分类
主要有以下分类:非常返、常返;常返又分为零常返和正常返;正常返又分为遍历态和有周期的正常返
于是产生考点2:说明马氏链状态的分类,判别方法有定义法还有几个定理;其间掺杂了转移概率、首达概率、迟早概率、平均转移步数;要明确这些概念并熟悉求解。
然后就是如何划分马氏链的状态空间
引入可达、互通、闭集等概念;特别注意互通的状态具有相同的状态类型;在此有疑问:互通是不是与闭集等价?互通是否与不可约等价?
有限状态的马氏链如果不可约,则是正常返状态
接下来讨论转移概率的极限;
零常返,pii(n)=0;遍历态,pii(n)?有周期的正常返态,pii(n)不存在。该定理要会证明。这就是考点3;还有周期的判定也是一个考点。
最后就是讨论马氏链的极限分布和平稳分布;这是考点4:不可约遍历链的极限分布存在且唯一;不可约遍历链------------------(充要条件)-----------------极限分布存在;平稳分布存在性?
这一章可能会出证明题;主要还是深刻理解概念及它们之间的转换关系。
二、平稳过程
什么是平稳过程?------》随机过程的有限维分布函数不随时间的推移而改变。
引入严平稳过程;又由严平稳过程引出宽平稳过程;明确严平稳过程与宽平稳过程的关系。二阶矩存在的严平稳过程是宽平稳过程,宽平稳过程如果是正态过程,那么就是严平稳过程。这是平稳过程的考点1:证明严平稳、宽平稳。
注意,证明宽平稳的方法有3种,一种是由M(x),R(x)来判断;第二种是由充要条件(注意时间条件);第三种由充分条件C趋于无穷的极限。
接下来讨论平稳过程的各态历经性。
什么是各态历经性?--------》由一段时间内样本的信息来估计随机过程特征函数。直观到理解是一段时间内样本把各种可能值取遍了。
引入考点2:各态历经的判断(均值各态历经、相关函数各态历经)
接下来,是功率谱密度和相关函数的关系(傅里叶变换);要熟悉傅里叶变换及维纳---辛钦公式。-------》考点3
暂时复习了这么多,如果有错误,欢迎指出!