概率论随机过程马氏链与平稳过程

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最近几天主要在复习随机过程的马氏链和平稳过程，现回忆整理要点如下：

一、马氏链要点：

首先明确什么是马氏链

如果随机过程未来的状态只与现在的状态有关，而与过去的状态无关；则该随机过程构成马氏链。

于是就有了考点1：证明随机过程是否是马尔可夫过程

接下来就要考虑马氏链状态的分类

主要有以下分类：非常返、常返；常返又分为零常返和正常返；正常返又分为遍历态和有周期的正常返

于是产生考点2：说明马氏链状态的分类，判别方法有定义法还有几个定理；其间掺杂了转移概率、首达概率、迟早概率、平均转移步数；要明确这些概念并熟悉求解。

然后就是如何划分马氏链的状态空间

引入可达、互通、闭集等概念；特别注意互通的状态具有相同的状态类型；在此有疑问：互通是不是与闭集等价？互通是否与不可约等价？

有限状态的马氏链如果不可约，则是正常返状态

接下来讨论转移概率的极限；

零常返，pii(n)=0；遍历态，pii(n)？有周期的正常返态，pii(n)不存在。该定理要会证明。这就是考点3；还有周期的判定也是一个考点。

最后就是讨论马氏链的极限分布和平稳分布；这是考点4：不可约遍历链的极限分布存在且唯一；不可约遍历链------------------（充要条件）-----------------极限分布存在；平稳分布存在性？

这一章可能会出证明题；主要还是深刻理解概念及它们之间的转换关系。

二、平稳过程

什么是平稳过程？------》随机过程的有限维分布函数不随时间的推移而改变。

引入严平稳过程；又由严平稳过程引出宽平稳过程；明确严平稳过程与宽平稳过程的关系。二阶矩存在的严平稳过程是宽平稳过程，宽平稳过程如果是正态过程，那么就是严平稳过程。这是平稳过程的考点1：证明严平稳、宽平稳。

注意，证明宽平稳的方法有3种，一种是由M(x)，R(x)来判断；第二种是由充要条件（注意时间条件）；第三种由充分条件C趋于无穷的极限。

接下来讨论平稳过程的各态历经性。

什么是各态历经性？--------》由一段时间内样本的信息来估计随机过程特征函数。直观到理解是一段时间内样本把各种可能值取遍了。

引入考点2：各态历经的判断（均值各态历经、相关函数各态历经）

接下来，是功率谱密度和相关函数的关系（傅里叶变换）；要熟悉傅里叶变换及维纳---辛钦公式。-------》考点3

暂时复习了这么多，如果有错误，欢迎指出！