Runge-Kutta算法学习

原理

此方法主要用来求取微分方程或者微分方程组的数值解，主要思想是将微分方程化为差分方程，然后迭代解出差分方程在一系列点上的值。

因此求解步骤主要分为两步：

• 离散：将微分方程离散化，建立差分方程。而离散化的方法主要有差商法、泰勒级数法与数值积分法（利用矩形或者梯形的面积来计算积分）。
• 递推：由已知的y(0)逐步计算出解在一系列点上的值。

欧拉方法

其中差商法的基本公式为：
$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$
也就是说
$$\frac{y_{i+1}-y_i}{h}\approx f(x_i,y_i)$$
所以，欧拉公式可以表示为:
$$y_{i+1}=y_i+hf(x_i,y_i)$$
这样利用简单的差商法可以得到一般的欧拉方法。但是欧拉方法的局部截断误差会在后面的迭代计算中逐步累积，计算结果和实际数值相差较大。属于一阶精度的计算方法。

对于欧拉方法，减小步长h可以提高计算精度，但是同时也会增大计算负担。该方法尽管效率不高，但是简单易用是他的优势。

为了进一步提高欧拉方法的计算精度，可以改变做差的方式。使用向后差商公式或者中心差商公式。这两种做差方法可以多利用迭代中前一次或者前前一次的数值信息，参与本次数值的计算，从而提高计算精度。因此这种方法也称为两步法，这是一种二阶方法。

其中采用了中心差商的欧拉方法公式如下：
y ′ ( x i ) = y ( x i + 1 ) − y ( x i − 1 ) 2 h − h 2 6 y ( 3 ) ( ξ i ) y'(x_{i})= \frac{y(x_{i+1})-y(x_{i-1})}{2h}-\frac{h^{2}}{6}{y^{(3)}}(\xi_i) y′(xi​)=2hy(xi+1​)−y(xi−1​)​−6h2​y