龙格-库塔(Runge-Kutta)方法数学原理及实现

龙格-库塔(Runge-Kutta)方法

龙格-库塔(Runge-Kutta)方法是一种在工程上应用广泛的高精度单步算法。由于此算法精度高，采取措施对误差进行抑制，所以其实现原理也较复杂。该算法是构建在数学支持的基础之上的。

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对于一阶精度的欧拉公式有：

$$y_{i+1} = y_i + hk_i$$
其中 $h$为步长，则 $y_{i+1}$的表达式与 $y(x_{i+1})$的Taylor展开式的前两项完全相同，即 局部截断误差为 $O(h^2)$。
当用点 $x_i$处的斜率近似值 $k_1$与右端点 $x_{i+1}$处的斜率 $k_2$的算术平均值作为平均斜率 $k^*$的近似值，那么就会得到二阶精度的改进欧拉公式：
$$y_{i+1} = y_i + h(k_1 + k_2)$$
其中 $k_1 = f(x_i,y_i)$ ，