论文写作
文章平均质量分 59
量化橙同学
好好记录就是对曾经的负责,是对生命的珍视,对价值的保护,对勤奋的肯定,对灵魂的忠诚!
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量化投资学习——时间序列分析学习
本段内容粘贴自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/38321845对于一个时间序列,我们总是希望首先画出它的相关图来看看它存在什么样的自相关性。基于对其自相关性的认知,第二步则是选择合适的模型,比如 AR、MA 或者 ARMA 模型,甚至于更高级对波动率建模的 GARCH 模型等。选定模型后,接下来便需要优化模型的参数,以使其尽可能解释时间序列的自相关性。在这一步,我们...原创 2021-08-21 16:44:01 · 579 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——统计套利综述
关于统计套利的文献综述思考篇思考1:尝试别的类型的距离,更适合股票的距离思考2:关于量化策略,什么时候可以对策略开仓,什么时候不开,策略什么时候失效:小心单边行情思考3:价格回归的周期是多久,多久价格会回归到均值上,一次开仓要多久才会有收益思考4: 如何思考一个策略的容量大小呢?思考5:如何确定一个交易区间?答:Vidyamurthy (2004) [10] 在“Pairs Trading:Quantitative Methods and Analysis”一书中介绍了如ARMA模型、混合正态原创 2021-08-13 14:27:20 · 2034 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——Barra Optimizer API使用学习
关于使用Barra Optimizer API的方法: 首先要能正确安装Barra Optimizer,意思就是需要有一个key使用Barra Optimizer API的顺序Create a Workspace Add Assets into Workspace 这部分首先是读取数据,读取数据有两种方式,一个是自己自定义数据,比如定义价格,因子的相关性矩阵,定义初始的价格和收益等等, 这个可以参考tutorial下的TutorialData.py,调取LoadAssetDa...原创 2021-03-23 22:01:42 · 1098 阅读 · 0 评论